Интеграция QuantLib в S#
Atom Ответить
11.08.2013


Как на счёт того, чтобы добавить С++ библиотеку QuantLib в сборку S#? Тут я нашёл примеры двух портаций на C#, что вроде бы должно облегчить работу. Или всё же придётся рутинно прописывать каждую функцию?

Теги:


Спасибо:




7 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 11.08.2013
Ответить


Buratino Перейти
Как на счёт того, чтобы добавить С++ библиотеку QuantLib в сборку S#? Тут я нашёл примеры двух портаций на C#, что вроде бы должно облегчить работу. Или всё же придётся рутинно прописывать каждую функцию?


Если уже есть порт на .NET, то что из себя будет представлять интеграция?
Спасибо:

Buratino

Фотография
Курсы
Дата: 12.08.2013
Ответить


Михаил Сухов Перейти
Buratino Перейти
Как на счёт того, чтобы добавить С++ библиотеку QuantLib в сборку S#? Тут я нашёл примеры двух портаций на C#, что вроде бы должно облегчить работу. Или всё же придётся рутинно прописывать каждую функцию?


Если уже есть порт на .NET, то что из себя будет представлять интеграция?


Существующий порт на .NET представляет из себя посредническое звено. Если этот проект загнётся, то обновления библиотеки не будут обновляться и в .NET.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 12.08.2013
Ответить


Buratino Перейти
Существующий порт на .NET представляет из себя посредническое звено. Если этот проект загнётся, то обновления библиотеки не будут обновляться и в .NET.


Кроме этого, какие есть преграды для использования данного проекта совместно с нашим S#?
Спасибо:

Buratino

Фотография
Курсы
Дата: 12.08.2013
Ответить


Михаил Сухов Перейти
Buratino Перейти
Существующий порт на .NET представляет из себя посредническое звено. Если этот проект загнётся, то обновления библиотеки не будут обновляться и в .NET.


Кроме этого, какие есть преграды для использования данного проекта совместно с нашим S#?


КАрочи, я просто предложил идею, реализацию которой если дофантазировать, то, как вариант, можно было бы и отдельный курс сделать, объясняющий науку количественных финансов не на языке трёхэтажных математических иероглифов, а на языке программирования.

Преград в интеграции теоретически возникнуть не должно, вопрос скорее в удобстве.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 12.08.2013
Ответить


Buratino Перейти
Преград в интеграции теоретически возникнуть не должно, вопрос скорее в удобстве.


Например? Тоесть в чем именно удобство? Как выглядит интеграция?

Насчет обучения, то я скептически отношусь к тому, что, если человек не понимает матетические формулы, то он поймет те же формулы, записанные на языке программирования. Если нет базиса, то продолжения разработки не будет.

Вообщем не вижу никаких преград в использовании этого продукта. Более того, аналогичный продукт уже используется в S#, только он запрятан в недрах. По сути никакой интеграции и не нужно. А спрос на численные методы обработки торговой информации крайне низок среди тех же трейдеров.
Спасибо:

Buratino

Фотография
Курсы
Дата: 13.08.2013
Ответить


Михаил Сухов Перейти

Например? Тоесть в чем именно удобство? Как выглядит интеграция?


Не знаю. Это не мой бизнес и я об этом особо и не думаю.

Михаил Сухов Перейти

Насчет обучения, то я скептически отношусь к тому, что, если человек не понимает матетические формулы, то он поймет те же формулы, записанные на языке программирования. Если нет базиса, то продолжения разработки не будет.


Всё зависит от типа мышления конкретного человека. Тут нет деления на гений и дурак. Кто-то лучше воспринимает реальность через математические формулы, что-то через программный код или формулы в Excel, кто-то через религиозные образы. В одной книге по С++ читал, что лучшие программисты получаются из лингвистов, а не математиков или физиков.

Михаил Сухов Перейти

Вообщем не вижу никаких преград в использовании этого продукта. Более того, аналогичный продукт уже используется в S#, только он запрятан в недрах. По сути никакой интеграции и не нужно. А спрос на численные методы обработки торговой информации крайне низок среди тех же трейдеров.


Можно рассмотреть проблему с точки зрения мировой стандартизации. Делаешь ресёрчи в R с интегрированной указанной библиотекой, а потом легко внедряешь подходящую модель в робота.

А вот по поводу низкого спроса, так проблема усугубляется ещё и тем, что у Coursera курсы по теме вообще бесплатные.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.08.2013
Ответить


Buratino Перейти
Делаешь ресёрчи в R с интегрированной указанной библиотекой, а потом легко внедряешь подходящую модель в робота.


Из R можно торговать так же, как сделано у нас для МатЛаба. https://stocksharp.ru/matlab/

Buratino Перейти
А вот по поводу низкого спроса, так проблема усугубляется ещё и тем, что у Coursera курсы по теме вообще бесплатные.


По идее это должно только увеличивать интерес, что плюс.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy