Mikhail Sukhov
|
Дата: 11.08.2013
Buratino  Как на счёт того, чтобы добавить С++ библиотеку QuantLib в сборку S#? Тут я нашёл примеры двух портаций на C#, что вроде бы должно облегчить работу. Или всё же придётся рутинно прописывать каждую функцию? Если уже есть порт на .NET, то что из себя будет представлять интеграция?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Buratino
|
Дата: 12.08.2013
Михаил Сухов Buratino Как на счёт того, чтобы добавить С++ библиотеку QuantLib в сборку S#? Тут я нашёл примеры двух портаций на C#, что вроде бы должно облегчить работу. Или всё же придётся рутинно прописывать каждую функцию? Если уже есть порт на .NET, то что из себя будет представлять интеграция? Существующий порт на .NET представляет из себя посредническое звено. Если этот проект загнётся, то обновления библиотеки не будут обновляться и в .NET.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 12.08.2013
Buratino Существующий порт на .NET представляет из себя посредническое звено. Если этот проект загнётся, то обновления библиотеки не будут обновляться и в .NET. Кроме этого, какие есть преграды для использования данного проекта совместно с нашим S#?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Buratino
|
Дата: 12.08.2013
Михаил Сухов Buratino Существующий порт на .NET представляет из себя посредническое звено. Если этот проект загнётся, то обновления библиотеки не будут обновляться и в .NET. Кроме этого, какие есть преграды для использования данного проекта совместно с нашим S#? КАрочи, я просто предложил идею, реализацию которой если дофантазировать, то, как вариант, можно было бы и отдельный курс сделать, объясняющий науку количественных финансов не на языке трёхэтажных математических иероглифов, а на языке программирования. Преград в интеграции теоретически возникнуть не должно, вопрос скорее в удобстве.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 12.08.2013
Buratino Преград в интеграции теоретически возникнуть не должно, вопрос скорее в удобстве. Например? Тоесть в чем именно удобство? Как выглядит интеграция? Насчет обучения, то я скептически отношусь к тому, что, если человек не понимает матетические формулы, то он поймет те же формулы, записанные на языке программирования. Если нет базиса, то продолжения разработки не будет. Вообщем не вижу никаких преград в использовании этого продукта. Более того, аналогичный продукт уже используется в S#, только он запрятан в недрах. По сути никакой интеграции и не нужно. А спрос на численные методы обработки торговой информации крайне низок среди тех же трейдеров.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Buratino
|
Дата: 13.08.2013
|
|
|
|
|
Михаил Сухов
Например? Тоесть в чем именно удобство? Как выглядит интеграция?
Не знаю. Это не мой бизнес и я об этом особо и не думаю. Михаил Сухов
Насчет обучения, то я скептически отношусь к тому, что, если человек не понимает матетические формулы, то он поймет те же формулы, записанные на языке программирования. Если нет базиса, то продолжения разработки не будет.
Всё зависит от типа мышления конкретного человека. Тут нет деления на гений и дурак. Кто-то лучше воспринимает реальность через математические формулы, что-то через программный код или формулы в Excel, кто-то через религиозные образы. В одной книге по С++ читал, что лучшие программисты получаются из лингвистов, а не математиков или физиков. Михаил Сухов
Вообщем не вижу никаких преград в использовании этого продукта. Более того, аналогичный продукт уже используется в S#, только он запрятан в недрах. По сути никакой интеграции и не нужно. А спрос на численные методы обработки торговой информации крайне низок среди тех же трейдеров.
Можно рассмотреть проблему с точки зрения мировой стандартизации. Делаешь ресёрчи в R с интегрированной указанной библиотекой, а потом легко внедряешь подходящую модель в робота. А вот по поводу низкого спроса, так проблема усугубляется ещё и тем, что у Coursera курсы по теме вообще бесплатные.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 13.08.2013
Buratino Делаешь ресёрчи в R с интегрированной указанной библиотекой, а потом легко внедряешь подходящую модель в робота. Из R можно торговать так же, как сделано у нас для МатЛаба. http://stocksharp.com/matlab/
Buratino А вот по поводу низкого спроса, так проблема усугубляется ещё и тем, что у Coursera курсы по теме вообще бесплатные. По идее это должно только увеличивать интерес, что плюс.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|