Некорректный расчет временной стоимости опциона
Atom Ответить
10.08.2013


Den

Фотография
В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:

public static decimal GetTimeValue(this Security option)
{
option.CheckOption();
return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice());
}

Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.

Вариант, который будет работать всегда:

return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());

Теги:


Спасибо:




2 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 10.08.2013
Ответить


Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 10.08.2013
Ответить


Михаил Сухов Перейти
Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).


По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy