Некорректный расчет временной стоимости опциона

Михаил Сухов: Согласен, глупость написана. А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видим...

2013-08-10T20:48:12Z

Михаил Сухов: Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)

Согласен, глупость написана. А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как о...

2013-08-10T19:56:07Z

Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

В выложенных сорцах временная стоимость определяется так: public static decimal GetTimeValue(this Se...

2013-08-10T11:34:16Z

В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:

public static decimal GetTimeValue(this Security option) { option.CheckOption(); return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice()); }

Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.

Вариант, который будет работать всегда:

return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());