pft_man
|
Дата: 04.06.2013
Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода?
Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета?
|
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 04.06.2013
pft_man  Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода?
Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета? Стакан, это структура на основе заявок, по стакану нельзя получить информацию по сделкам. Из стакана можно получить лучшую цену продажи/покупки на данный момент.
|
|
Автор топика
|
|
|
albion8
|
Дата: 04.06.2013
|
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 05.06.2013
albion8 Видео добавлено
|
|
Автор топика
|
|
|
albion8
|
Дата: 10.06.2013
Подтверждаю, видео появилось. Спасибо!
|
|
|
|
|
Николай
|
Дата: 29.11.2013
|
|
|
|
|
Добрый день. Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия. После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже. Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы. Код
//========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
var baseTrader = Trader as QuikTrader;
if (baseTrader != null)
{
// Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами
baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
}
//=================================================================================================================
В результате стратегия стала покупать, однако отказывается выходить из сделки. Операция просто не выполняется: Код
15:33:30 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33266, H:33266, L:33266, C:33266, V:9): {0}
15:33:40 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:10): {0}
signalStopBuy
15:33:50 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:70): {0}
signalStopBuy
И позиция с купленным фьючерсом продолжает висеть. Подскажите пожалуйста: В чем могут быть проблемы с Код
RegisterOrder(this.SellAtMarket());
? И почему первоначальный вариант отказывался делать операции по фьючерсам в принципе?
|
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 01.12.2013
|
|
|
|
|
Николай Добрый день.
Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия.
После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже.
Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы.
... Дело в том, что методы SellAtMarket и BuyAtMarket для фьючерсов используют цены, из столбцов МасимальнаяЦена и МинимальнаяЦена, для этого мы добавляем код: Код
//========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
var baseTrader = Trader as QuikTrader;
if (baseTrader != null)
{
// Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами
baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
}
//=================================================================================================================
И соответственно нужно добавить эти столбцы в Quik, что Вы не сделали, я предполагаю. Еще есть вариант для получения маркет заявок - использовать расширенные методы SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx, реализицию которых можно найти в проекте по пути (tfs): $/StockSharp Lessons/StockSharp.Edu/Additional/Algo/CommonStrategy
|
|
Автор топика
|
|
|
Николай
|
Дата: 02.12.2013
Иван,
Действительно замена BuyAtMarket на BuyAtLimit с ценой выставления превышающую BestAsk на несколько пунктов, изменило ситуацию. (аналогично с Sell)
Спасибо.
|
|
|
|
|
Николай
|
Дата: 03.12.2013
Возник еще один вопрос.
Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)?
Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)
|
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 03.12.2013
|
|
|
|
|
Николай Возник еще один вопрос.
Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)? Причина таже - метод использует маркет заявки, а для них надо добавлять в ручную столбцы в Quik и соответственно регистрировать в трейдере. Николай
Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)
Можно перегрузить метод, за основу взять реализацию метода, но переписать на SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx. Код
/// <summary>
/// Закрыть открытую позицию по рынку (выставить заявку типа <see cref="OrderTypes.Market"/>).
/// </summary>
/// <remarks>
/// Рыночная заявка не работает на всех биржах.
/// </remarks>
/// <param name="strategy">Стратегия.</param>
/// <param name="slippage">Уровень проскальзывания, допустимый при регистрации заявки. Используется, если заявка регистрируется лимиткой.</param>
public static void ClosePosition(this Strategy strategy, decimal slippage = 0)
{
if (strategy == null)
throw new ArgumentNullException("strategy");
var position = strategy.Position;
if (position != 0)
{
var volume = position.Abs();
var order = position > 0 ? strategy.SellAtMarket(volume) : strategy.BuyAtMarket(volume);
if (order.Type != OrderTypes.Market)
{
order.Price += (order.Direction == OrderDirections.Buy ? slippage : -slippage);
}
strategy.RegisterOrder(order);
}
}
|
|
Автор топика
|
|
|
Николай
|
Дата: 04.12.2013
albion8 Подтверждаю, видео появилось. Спасибо! IvanB albion8 Видео добавлено Так и не увидел, где добавленное видео. При попытке открыть ссылку ничего не выдает. Опять убрали???
|
|
|
|
|
JaguarFX
|
Дата: 13.01.2014
При выполнении урока в момент вызова candlemanager.Start(candleseries)
private void RunGetCandle(TimeSpan tf)
{
cm = new CandleManager(usUI.SafeCon.Trader);
var iSec = usUI.SelectedSec;
if (iSec == null)
{
MessageBox.Show("First select secutiry!");
return;
}
cs = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), iSec, tf);
cs.ProcessCandle += (cd) =>
{
if (cd.State != CandleStates.Finished)
{return;
}
//Debug.WriteLine("Candle processed {0}", cd.ToString());
};
logManager.Sources.Add(cm);
cm.Start(cs);
}
ошибка {"Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.\r\nИмя параметра: min"} С чем это может быть связано? и что это вообще за параметр min? (в свойствах объектов CandleManager/CandleSeries/Security такой отсутствует)
|
|
|
|
|
JaguarFX
|
Дата: 13.01.2014
В общем путем экспериментов установил что для TransaqTrader указанная выше ошибка не возникает, только для AlfaTrader.
|
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 14.01.2014
lebedevsrg В общем путем экспериментов установил что для TransaqTrader указанная выше ошибка не возникает, только для AlfaTrader. Надо стек ошибки посмотреть. В каком-то диапазоне не верно указана левая граница, только это сейчас можно выявить из имеющейся информации.
|
|
Автор топика
|
|
|
JaguarFX
|
Дата: 14.01.2014
|
|
|
|
|
Вот стек
System.ArgumentOutOfRangeException не обработано
HResult=-2146233086
Message=Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.
Имя параметра: min
Source=Ecng.ComponentModel
ParamName=min
StackTrace:
в Ecng.ComponentModel.Range`1.ValidateBounds(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1.Init(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, ExchangeBoard board)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, Security security)
в StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.#=qMItUWtqqyxYV9eWUtO90aDhlD9POR4EPsQbWwGhMYSU=.#=qYfTpvUh_jC5dOKfp3oA$a$Vdsd0SvzCDXNDBrNjhXNm8y0N_S725XkJOiNmGVmlQbqWusBy_YGgt7iMjlsMuohgqhuSSw7olYEW7_ojgPDg=(CandleSeries #=qeXfORGiqD4X1Cbp9Je9U1A==, DateTime #=q1JcQ7uzX3vPwwrOdqkEouA==, DateTime #=qkxh3a7A69CubZ51Z$8WGAg==)
в #=qdWC8DOndbS63yr7$WS97GpgXM4jJ2_pcgdHNKeXsN7j8Redf1iAVtJlNjy_cA0rszuybRYnmv1lBG8EMklOzzg==.#=qF_5wYMlMSSFtMdHs0xKGdA==()
в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series)
в SimpleStrategy.MainWindow.RunGetCandle(TimeSpan tf) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 86
в SimpleStrategy.MainWindow.ButtonBase_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 114
Версия API 4.2.1.7
|
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 16.01.2014
|
|
|
|
|
lebedevsrg Вот стек
System.ArgumentOutOfRangeException не обработано
HResult=-2146233086
Message=Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.
Имя параметра: min
Source=Ecng.ComponentModel
ParamName=min
StackTrace:
в Ecng.ComponentModel.Range`1.ValidateBounds(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1.Init(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, ExchangeBoard board)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, Security security)
в StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.#=qMItUWtqqyxYV9eWUtO90aDhlD9POR4EPsQbWwGhMYSU=.#=qYfTpvUh_jC5dOKfp3oA$a$Vdsd0SvzCDXNDBrNjhXNm8y0N_S725XkJOiNmGVmlQbqWusBy_YGgt7iMjlsMuohgqhuSSw7olYEW7_ojgPDg=(CandleSeries #=qeXfORGiqD4X1Cbp9Je9U1A==, DateTime #=q1JcQ7uzX3vPwwrOdqkEouA==, DateTime #=qkxh3a7A69CubZ51Z$8WGAg==)
в #=qdWC8DOndbS63yr7$WS97GpgXM4jJ2_pcgdHNKeXsN7j8Redf1iAVtJlNjy_cA0rszuybRYnmv1lBG8EMklOzzg==.#=qF_5wYMlMSSFtMdHs0xKGdA==()
в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series)
в SimpleStrategy.MainWindow.RunGetCandle(TimeSpan tf) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 86
в SimpleStrategy.MainWindow.ButtonBase_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 114
Версия API 4.2.1.7 Ошибка возникает в оригинальном коде урока? Есть подозрение, что инфраструктура настроена не верно, что влечет к ошибке.
|
|
Автор топика
|
|
|
Aton5
|
Дата: 16.01.2014
|
|
|
|
|
archmag
|
Дата: 20.01.2014
Здравствуйте! Не увидел, где можно скачать проекты-коды из уроков.
|
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 20.01.2014
|
|
Автор топика
|
|
|
devruss
|
Дата: 08.02.2014
|
|
|
|
|
С уроком 3 Логгирование есть проблемы:
Все уроки построены на версии S# 4.1.1.19, в то время как текущая ветка S# 4.2.x.
В примерах используется StockSharp.TraderConnection.dll и StockSharp.WPFConnectionInterface.dll, которые основаны на ветке 4.1.x (и соответсвенно на BaseTrader вместо Connector). Даже если собрать .TraderConnection.dll и .WPFConnectionInterface.dll по урокам 1 и 2 самому, и заменить References, то возникают проблемы с запуском урока:
- В уроках не рассматривался метод ConnectionInterFace.PushInformationToStrategy(), соответвсенно в собственных библиотеках его нет, что и как он делает непонятно - проект уже не запускается
- Если делать все самому, заменить рефы на свои и попытаться собрать проект, то при компиляции вылетает ошибка на MonitorWindow _monitorWindow = new MonitorWindow() - XamlParseException occurred: "The invocation of the constructor on type 'StockSharp.Xaml.LogSourceTree' that matches the specified binding constraints threw an exception."
Огромная просьба как можно быстрее пересобрать .TraderConnection.dll и .WPFConnectionInterface.dll для ветки 4.2.x так как на них базируются все уроки, начиная с 3
Возможно будут еще ошибки, но пока скомпилировать и запустить проект невозможно из-за текущих проблем. Очень жаль, так как урок классный, хотелось бы поиграть с разными настройками и посмотреть что можно сделать вне рамок данного урока
|
|
|
|
|
devruss
|
Дата: 09.02.2014
Также StockSharp.Xaml из ветки 4.2.x не подходит к примерам в уроках, нужно использовать только версию от 4.1.1.x
|
|
|
|
|
Валентин Мирошниченко
|
Дата: 09.02.2014
Мы уже переносим примеры на новую версию библиотеки. Совсем скоро они будут доступны на нашем сервере.
|
|
|
|
|
andy_baka
|
Дата: 03.09.2014
Господа, добрый день!
Из урока про дочерние стратегии пытаюсь просто повторить пример:
_order.WhenNewTrades().Do(trades => trades.ForEach(t =>
{
var stoploss = new StopLossStrategy(t, 5);
ChildStrategies.Add(stoploss);
})).Apply(this);
Ругается на конструкцию trades => trades.ForEach
Что не так сделано?
Ecng.Collections включен.
Библиотека - 4.2.18
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 03.09.2014
|
|
|
|
|
andy_baka
|
Дата: 03.09.2014
Спасибо, Михаил
|
|
|
|