Ценообразование
Atom Ответить
18.03.2013


Ребята, у меня наипростейший с точки зрения формулировки и логики начала познавания рынка вопрос. За плечами под сотню млрд USD оборота, за сотню тысяч сделок, не малый алготрейдерский опыт (только FOREX), но на такой простой вопрос нет однозначного ответа.

Заниматься HFT, маркетмейкингом - все это, как не парадоксально, даже для профитной работы не требует знаний о ценообразовании.

По какой причине происходит внутридневное движение на проценты? Реакция российского рынка на события в Кипре тем же Грефом объясняется желанием инвесторами "фиксации прибыли". Гуманитариев, возможно, такая версия устраивает.

Но с точки зрения технаря, как на самом деле происходит, не понятно. Стоп-хантинг и прочие параноидальные версии - тоже из породы гуманитариев.

Просьба, объясните настолько запущенному алготрейдеру, как же все происходит? Какое отношение данные T&S имеют к ценообразованию?

P.S. Пожалуйста, не сводите тему к флуду о вопросе существования Кукла.



Спасибо:




31 Ответов
< 1 2 
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.08.2013
Ответить




Тестер нужно писать сейчас сразу под облачные вычисления. А это значит нужны не столько языки программирования, а специальные тулкиты (гугл, амазон, азура). C++ там нет нигде. Ява и Шарп.

Оптимизация на больших кол-вах интерациях - чистейшая подгонка готового кода. Идти имхо стоит от простого сложного. Сначала делать майнинг данных (благо обачных БД сейчас навалом, и ничего писать вообще не требуется). И только после получения результата начинать что-то программировать. Если идти по обратному пути, то конечно, нужны гиганские мощности без удачного результата.

Тестировать нужно на псевдо истории. Сначала прогонять бредо данные. Если в результате получается случайное блуждание - можно утверджать, что заглядывания в будущее нет. Затем прогонять отдельные участки истории, смотреть, как история торгов влияет на алгоритм. В универсальные алгоритмы я не верю. Затем, прогонять историю с модифицирующей функцией. Смотреть, насколько устойчив алгоритм, и где его предел прочности.
Спасибо:

удален пользователем

Фотография
Дата: 14.08.2013
Ответить


Михаил Сухов Перейти
Тестер нужно писать сейчас сразу под облачные вычисления. А это значит нужны не столько языки программирования, а специальные тулкиты (гугл, амазон, азура). C++ там нет нигде. Ява и Шарп.

Оптимизация на больших кол-вах интерациях - чистейшая подгонка готового кода. Идти имхо стоит от простого сложного. Сначала делать майнинг данных (благо обачных БД сейчас навалом, и ничего писать вообще не требуется). И только после получения результата начинать что-то программировать. Если идти по обратному пути, то конечно, нужны гиганские мощности без удачного результата.

Тестировать нужно на псевдо истории. Сначала прогонять бредо данные. Если в результате получается случайное блуждание - можно утверджать, что заглядывания в будущее нет. Затем прогонять отдельные участки истории, смотреть, как история торгов влияет на алгоритм. В универсальные алгоритмы я не верю. Затем, прогонять историю с модифицирующей функцией. Смотреть, насколько устойчив алгоритм, и где его предел прочности.


Почти со всем не согласен. Не надо делать фреймворк ради фреймворка. Важны ноу-хау способы вытаскивания важного из огромного количества прогонов, которое в состоянии обеспечить вычислительная молотилка. Конечно, это не классический майнинг, но здорово работает - не мало заработал на этом.

Любые разговоры про псевдо-историю вообще считаю ересью. Эконометрический подход далек от практики высоких доходностей.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.08.2013
Ответить


hrenfx Перейти
практики высоких доходностей.


Всегда готов принять приглашение потусить на вилле с девочками. Плавки, крем от солнца - все на готове.
Спасибо:

удален пользователем

Фотография
Дата: 14.08.2013
Ответить


Михаил Сухов Перейти
Всегда готов принять приглашение потусить на вилле с девочками. Плавки, крем от солнца - все на готове.

Дет. садовский перл заценил.
У меня иные жизненные ценности. Добейтесь прежде значимых результатов.

Автор топика
Спасибо:

Андрей Гунинский

Фотография
Дата: 23.09.2013
Ответить


Анука давайте смоделируем простерший «симулятор биржи»! Слова словами, я понимаю все тут жутко вумные, ботаники, очкарики, теоретики, демагоги... Ну а алгоритм ценообоазования какой всё-таки? Так никто и не ответил внятно.

К примеру возьмём один инструмент и сотню спекулирующих участников, неспекулятивные факторы и фундаментал обьеденим в одну «силу» и посмотрим что будет происходить с ценой.

Cлабо?
Спасибо:

Евгений Гович

Фотография
Дата: 25.09.2013
Ответить


Андрей Гунинский Перейти
Анука давайте смоделируем простерший «симулятор биржи»! Слова словами, я понимаю все тут жутко вумные, ботаники, очкарики, теоретики, демагоги... Ну а алгоритм ценообоазования какой всё-таки? Так никто и не ответил внятно.

К примеру возьмём один инструмент и сотню спекулирующих участников, неспекулятивные факторы и фундаментал обьеденим в одну «силу» и посмотрим что будет происходить с ценой.

Cлабо?


Мечтать не вредно. Как вы себе это представляете? Даже если гипотетически представить что есть у кого то мотивация написать что то, какое ТЗ? Алгоритм бижи каков? Надо описать его хотябы очень приблизительно. Вы я так понимаю хотите не простое случайное заполнение стакана...

Честно говоря сложено представить даже с чего начать, что бы сделать такой симулятор который будет иметь хоть какуюто пользу.

Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy