История RTSI с сервера Finam, через Гидру
Atom Ответить
11.03.2013


Скачал историю RTSI с сервера Finam'а. График выглядит вот таким вот странным образом (построен в гидре, таймфрейм день):


Похоже как на пропуски данных. Чисто по воле случая, я увидел точно такой же график при экспорте RTSI из Квика в Метасток:



При экспорте в Метасток, этот глюк лечится путем изменения временных рамок "с 10.00 до 23.50", на "c 00.00 до 00.00", в настройках экспорта инструмента.

Как победить данный глюк при экспорте данных через гидру?

Если я правильно понял, в S# у каждого инструмента есть установленные временные рамки, в зависимости от того где он торгуется, изменить это можно через _series.WorkingTime. Пробовал ставить максимальные т.е. 0-24, эффекта нет. И думаю не должно быть, т.к. в самой гидре строиться график с пропусками, из чего следует вывод, что история подгружается не полностью, как раз из-за этих рамок. Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь? Помогите разобраться, пожалуйста. А то, причин перейти на обычные txt-файлики с историей, становиться все больше... Angry

Теги:


Спасибо:




10 Ответов
Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 11.03.2013
Ответить


Цитата:
Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь?

Так а что мешает скачать с финама данные НЕ гидрой, построить график и сравнить с тем что скачала/построила гидра?
Будет понятно, чей косяк - гидры, финама, или еще кого.Smile
Спасибо:

vint

Фотография
Дата: 12.03.2013
Ответить


Moadip Перейти
Цитата:
Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь?

Так а что мешает скачать с финама данные НЕ гидрой, построить график и сравнить с тем что скачала/построила гидра?
Будет понятно, чей косяк - гидры, финама, или еще кого.Smile


Пока мешает баг в знаниях BigGrin Не изучаел я пока механизм прямой работы с источниками... Видимо придется)
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 12.03.2013
Ответить


RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут работы не мало придется проделать. Но оно того стоит.
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 12.03.2013
Ответить


Цитата:
Не изучаел я пока механизм прямой работы с источниками...

Зачем? Надо зайти на сайт финама и скачать данные в txt формате.
И из этих данных построить график - в WL, Ami и т.д. или с помощью S# нарисовать график.

Затем сравнить графики по данным скачанным вручную с финама и с помощью гидры.
Спасибо:

vint

Фотография
Дата: 12.03.2013
Ответить


Moadip Перейти

Зачем? Надо зайти на сайт финама и скачать данные в txt формате.

Затем сравнить графики по данным скачанным вручную с финама и с помощью гидры.


Я как-то об этом не подумал) Думал, там особый какой-то механизм экспорта. Вообщем сравнил графики, и действительно Гидра качает данные с пропусками. График построенный из вручную скаченных данных, пропусков не имеет (то что он, почему-то, отличается в некоторых барах (сильно) от графика в Quik'е, это уже вопрос другой...).
Автор топика
Спасибо:

vint

Фотография
Дата: 12.03.2013
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут работы не мало придется проделать. Но оно того стоит.

Нет, это именно индекс РТС - RTSI, не фьючерс. ( опять же, не пойму как тогда гидра качает по нему сделки? Какие сделки могут быть с индексом? ).
Автор топика
Спасибо:

Иван З.

Фотография
Курсы Автор статей Благотворитель
Дата: 12.03.2013
Ответить


Здравствуйте! А можно графики с пояснениями где разница и в чем различия. Пользуюсь данными гидры, интересно посмотреть на пропуски.
Спасибо:

vint

Фотография
Дата: 12.03.2013
Ответить


Иван З. Перейти
Здравствуйте! А можно графики с пояснениями где разница и в чем различия. Пользуюсь данными гидры, интересно посмотреть на пропуски.


Здраствуйте. Ну собственно пропуски на графике в первом посте, если открыть график RTSI в квике например или на сайте финама, то их не будет. Ну ладно, вот картинки чтоб уж совсем все наглядно было:

График RTSI, построенный по данным Гидры (построен в самой Гидре), источник - Финам:


График RTSI, в Квике:


График RTSI, на сайте Финама:


График RTSI, построенный из вручную скаченных данных с того же Финама (по идее должен быть идентичен тому, что качает Гидра)


Видно что, Гидра качает не все данные. И еще видно что график RTSI в квике, в некоторых барах довольно сильно отличается от того что имеет финам. Но думаю это уже вопрос в другой форум. Не подумайте что я придираюсь к Гидре, просто очень важна точность графика, т.к. ведется просчет исторической волатильности, и даже изменения в одном баре, сказываются на результатах.
P.S. Вот теперь еще и помимо пропусков, не знаю вообще каким данным верить...
Автор топика
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 12.03.2013
Ответить


Скачал с финама дневные свечки и тики.

Дневки:
1.png

Дневки построенные из тиков:
2.png

Тики с финама:
3.png

Тики выгруженные из гидры:
4.png

Гидра сохраняет все.

Проблема в построении свечек из тиков.
1.png 72,3KB (3) 2.png 49,2KB (3) 3.png 108,2KB (3) 4.png 109,8KB (3)
Спасибо:

vint

Фотография
Дата: 12.03.2013
Ответить


Moadip Перейти
Скачал с финама дневные свечки и тики.

Проблема в построении свечек из тиков.


Хм...тогда поидее если все тики в *.bin файлах есть, то должна помочь настройка параметров Series.WorkingTime ? У меня не получается ( Или этот параметр влияет только на экспорт из терминала?
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy