История RTSI с сервера Finam, через Гидру

Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь? Так а что мешает скачать с финама данные НЕ гидрой, построить график и сравнить с тем что скачала/построила гидра? Будет понятно, чей косяк - гидры, финама, или еще кого.[smile]

Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь? Так а что мешает скачать с финама данные НЕ гидрой, построить график и сравнить с тем что скачала/построила гидра? Будет понятно, чей косяк - гидры, финама, или еще кого.[smile]

Пока мешает баг в знаниях [biggrin] Не изучаел я пока механизм прямой работы с источниками... Видимо придется)

RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут работы не мало придется проделать. Но оно того стоит.

Не изучаел я пока механизм прямой работы с источниками... Зачем? Надо зайти на сайт финама и скачать данные в txt формате. И из этих данных построить график - в WL, Ami и т.д. или с помощью S# нарисовать график.

Затем сравнить графики по данным скачанным вручнуюс финама и с помощью гидры.

Moadip: Зачем? Надо зайти на сайт финама и скачать данные в txt формате.

Затем сравнить графики по данным скачанным вручнуюс финама и с помощью гидры.

Я как-то об этом не подумал) Думал, там особый какой-то механизм экспорта. Вообщем сравнил графики, и действительно Гидра качает данные с пропусками. График построенный из вручную скаченных данных, пропусков не имеет (то что он, почему-то, отличается в некоторых барах (сильно) от графика в Quik'е, это уже вопрос другой...).

Mikhail Sukhov: RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут работы не мало придется проделать. Но оно того стоит. Нет, это именно индекс РТС - RTSI, не фьючерс. ( опять же, не пойму как тогда гидра качает по нему сделки? Какие сделки могут быть с индексом? ).

Здравствуйте! А можно графики с пояснениями где разница и в чем различия. Пользуюсь данными гидры, интересно посмотреть на пропуски.

Иван З.: Здравствуйте! А можно графики с пояснениями где разница и в чем различия. Пользуюсь данными гидры, интересно посмотреть на пропуски.

Здраствуйте. Ну собственно пропуски на графике в первом посте, если открыть график RTSI в квике например или на сайте финама, то их не будет. Ну ладно, вот картинки чтоб уж совсем все наглядно было:

График RTSI, построенный по данным Гидры (построен в самой Гидре), источник - Финам:

График RTSI, в Квике:

График RTSI, на сайте Финама:

График RTSI,построенный из вручную скаченных данныхс того же Финама (по идее должен быть идентичен тому, что качает Гидра)

Видно что, Гидра качает не все данные. И еще видно что график RTSI в квике, в некоторых барах довольно сильно отличается от того что имеет финам. Но думаю это уже вопрос в другой форум. Не подумайте что я придираюсь к Гидре, просто очень важна точность графика, т.к. ведется просчет исторической волатильности, и даже изменения в одном баре, сказываются на результатах. P.S. Вот теперь еще и помимо пропусков, не знаю вообще каким данным верить...

Скачал с финама дневные свечки и тики.

Дневки:

Дневки построенные из тиков:

Тики с финама:

Тики выгруженные из гидры:

Гидра сохраняет все.

Проблема в построении свечек из тиков.

Moadip: Скачал с финама дневные свечки и тики.

Проблема в построении свечек из тиков.

Хм...тогда поидее если все тики в *.bin файлах есть, то должна помочь настройка параметров Series.WorkingTime ? У меня не получается ( Или этот параметр влияет только на экспорт из терминала?