Как появляются идеи стратегий?
Atom Ответить
07.06.2012


Всем, добрый день.

Я только вхожу в курс дела как работать на алго-трейдинге. И если по алгоритмической части разобрался, то по принципу построения стратегий - увы нет.

Уже сделал порядка 5 различных стратегий. Обкатка на тестовых данных показывает плюс (что и должно быть). Пробег по данным вне выборки - ноль или минус. Cursing
И вот думаю то ли я пока не въехал... то ли стратегии делаются по другому.

Поделитесь, плиз, откуда черпаете принципы построения стратегий?



PS Тренируюсь на фьючерсе на индекс РТС (RIM2@RTS), 5-ти минутные фреймы.



Спасибо:




9 Ответов
vlad1024

Фотография
Автор статей
Дата: 08.06.2012
Ответить


кто-то на график цены смотрит, выделяет похожие ситуации, паттерны ищет, кто-то знание статистики использует, кто-то творчески переосмысливает чужие идеи. В общем вариантов много. Вообще имхо важнее даже не уметь генерить идеи, хотя это тоже конечно важно, а понимать - какие идеи точно работать не будут, и уже от этого отталкиваться чтобы зря не тратить время.
Спасибо: aspirant VoDA

VoDA

Фотография
Дата: 09.06.2012
Ответить


vlad1024 Перейти
кто-то на график цены смотрит, выделяет похожие ситуации, паттерны ищет, кто-то знание статистики использует, кто-то творчески переосмысливает чужие идеи. В общем вариантов много. Вообще имхо важнее даже не уметь генерить идеи, хотя это тоже конечно важно, а понимать - какие идеи точно работать не будут, и уже от этого отталкиваться чтобы зря не тратить время.

Спасибо, хоть один ответ - уже полезно =)))

А как понять "какие идеи точно работать не будут"?
Автор топика
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 09.06.2012
Ответить


VoDA Перейти
А как понять "какие идеи точно работать не будут"?

Скорее всего, работать не будут те идеи, которые нельзя обосновать логически, наподобие:
"...MACD показал дивергенцию, стохастик говорит о перекупленности, а RSI..."
)))))
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 09.06.2012
Ответить


Согласен с Матроскиным. Любую идею ты сам должен полностью логически понимать и быть уверенным, что так должно быть ) а не что в книжках написано
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 09.06.2012
Ответить


Я уже год работаю только на пробоях, если это не парный трейдинг) Так как понимаю, что пробой - это переход цены на другие уровни, ведь если не будет пробоев, то и рынка не будет, так как не будет движений. Все логично
Спасибо:

Langolier

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Ищу паттерны на графике, паттерн тут как любая закономерность описанная хоть свечной комбинацией, хоть пересечением MACD*RSI^Stoch %)
мотаю историю и скриншотю все по полочкам

Советую для скриншотов SnagIT, удобная тулза
Спасибо:

at_60_hz

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Хорошей практикой для меня оказалось искать ответ на вопрос "кто будет драйвить цену?". В смысле, нужно понять есть ли физический смысл за паттерном или чем-то еще, что вы торгуете. Какая группа трейдеров поведет себя предсказуемо (или вынужденно предсказуемо) в данной рыночной ситуации?
Хорошая иллюстрация данного подхода это классическая стратегия "черепаший суп" из книги Рашке. В ней предельно ясно описано кто станет этой движущей силой, почему и в каких условиях.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 12.06.2012
Ответить


Разделю поиск стратегий на два подхода (которые я знаю, может их и больше)

А) фундаментальное обоснование.
Б) числовая закономерность (возможно, из-за недостатка понимания по пункту А).

Наличие одного из них никак не отвергает второго. Ищутся и "проигрываются" разными путями. Живут тоже по разному, но как правило результат поиска через путь Б живет меньше.

Например, вопрос про драйв цена. При пункте Б на него отвечать не нужно помом. Достаточно лишь понять, при каких условиях система живет. Тоесть почему она живет сейчас, но не жила пол года назад (или наоборот, но не у всех хватает терпежки и ресурсов держать в загашнике законсервированные стратегии). Если стратегия активная на текущей фазе, надо ее запускать и ждать когда стратегия начнет давать лосевые сигналы некое продолжительное время. Понимать структуру рынка тут совсем не обязательно. Разве что для собственного успокоения.
Спасибо:

DT

Фотография
Дата: 13.06.2012
Ответить


Даже если вы нашли устойчивый статистически значимый паттерн, важно понимать, какое статистическое свойство рынка он описывает. И почему он будет (или не будет) работать в будущем. Поэтому " падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем" (см. vlad1024 на этом же форуме) будет работать, а "стохастик пересекся с RSI и т.п." - сомнительно.
До кризиса в макроэкономических данных с сайта FRED я находил паттерны, которые работали как часы, с точностью до 97%. C наступлением кризиса их точность упала до 50%. Потому что не было в истории таких значений данных, как в кризис. Все экономические взаимосвязи нарушились.

А паттерны встречаются очень интересные.
Например, существует связь между средней длиной члена в стране и ее экономическим ростом Male organ and economic growth: does size matter?.
Как насчет прогноза S&P500 по изменениям численности 9-летних подростков в США Exact Prediction of S & P 500 Returns?
И, наконец, просто шедевральная модель: производство масла в Бангладеш, количество овец там же, и производство сыра в США при регрессии на S&P500 дают R^2 = 0.99 (R^2 описывает долю вариации в данных, чем ближе к 1, тем лучше) Stupid Data Miner Tricks: Overfitting the S&P 500
Спасибо: Sergey Masyura VoDA


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy