TraderPnLManager путает Bid и Ask у рыночных ордеров
Atom Ответить
16.03.2012


Здравствуйте.
Заметил, что TraderPnLManager при подсчете PnL у открытых ордеров берет не те данные. Т.е для покупок он считает PnL=BestAsk.Price-OpenPrice, для продаж PnL=OpenPrice-BestBid.Price, хотя у покупок надо использовать BestBid, а у продаж BestAsk.

Теги:


Спасибо:




3 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 16.03.2012
Ответить


Rinas Andrey Перейти
Здравствуйте.
Заметил, что TraderPnLManager при подсчете PnL у открытых ордеров берет не те данные. Т.е для покупок он считает PnL=BestAsk.Price-OpenPrice, для продаж PnL=OpenPrice-BestBid.Price, хотя у покупок надо использовать BestBid, а у продаж BestAsk.


Не согласен. Возьмем узкий спред. Значит инструмент высоколиквиден. Вероятность попасть при закрытии позы в бид или оффер сопоставима. Возьмем неликвид, там спред широкий. Закрыть позу сейчас (и получить прибыль) можно только об противоположную сторону. Иначе вы так же встанете на край спреда, и никакой прибыли не получите.
Спасибо:

Rinas Andrey

Фотография
Дата: 16.03.2012
Ответить


Так и я об этом говорю :)
Вот пример в цифрах:
Покупка по цене 169855
Текущий бид=169835
Текущий аск=169850
PnL покаызвает -5, хотя реально он -20

Чтобы нам по рынку закрыть, нам надо продать по цене <=169835, а не 169850.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 16.03.2012
Ответить


Будет фикс, ага
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy