TraderPnLManager путает Bid и Ask у рыночных ордеров. StockSharp

TraderPnLManager путает Bid и Ask у рыночных ордеров

16.03.2012

Rinas Andrey

Здравствуйте.
Заметил, что TraderPnLManager при подсчете PnL у открытых ордеров берет не те данные. Т.е для покупок он считает PnL=BestAsk.Price-OpenPrice, для продаж PnL=OpenPrice-BestBid.Price, хотя у покупок надо использовать BestBid, а у продаж BestAsk.

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 16.03.2012

Rinas Andrey

Не согласен. Возьмем узкий спред. Значит инструмент высоколиквиден. Вероятность попасть при закрытии позы в бид или оффер сопоставима. Возьмем неликвид, там спред широкий. Закрыть позу сейчас (и получить прибыль) можно только об противоположную сторону. Иначе вы так же встанете на край спреда, и никакой прибыли не получите.

Спасибо:

Rinas Andrey

Дата: 16.03.2012

Так и я об этом говорю :)
Вот пример в цифрах:
Покупка по цене 169855
Текущий бид=169835
Текущий аск=169850
PnL покаызвает -5, хотя реально он -20

Чтобы нам по рынку закрыть, нам надо продать по цене <=169835, а не 169850.

Спасибо:

Alexander

Дата: 16.03.2012

Будет фикс, ага

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.