Скорость исполнения заявок
Atom Ответить
10.01.2012


S# 4.0.14
Тестирование на истории
Стаканы генерируются

Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью лимитных с большим отступом цены заявки от текущей рыночной.
Стратегия посылает такую заявку допустим на 100 лотов (стакан настроен что объем в нем больше).
По идее сделки должны "растянуться", но исполниться единовременно. На деле получается что их растягивает и они исполняются до 30 секунд.
Это фича, бага, или мои руки?

Настройки генератора стакана:
Код

Trader.DepthGenerators[Security] = new TrendMarketDepthGenerator(Security)
{
	Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	MaxSpreadStepCount = 5,
	MaxVolume = 100,
	UseTradeVolume = false
};



Спасибо:




4 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 10.01.2012
Ответить


Распечатайте получившийся ордер и сделки по нему.
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 10.01.2012
Ответить


Прошу прощения, видимо ложный вызов, похоже дело в организации SL у моей стратегии
Автор топика
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 17.01.2012
Ответить


Проблема осталась, но более конкретная:

Код
var order1 = new order(...);
var order2 = new order(...);

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order1))
	.Once();

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order2))
	.Once();


Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые).
По идее обе заявки должны исполниться одновременно при касании нужной цены, но они регистрируются и исполняются с промежутком одна секунда. Куда копать?
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 17.01.2012
Ответить


Supervisor Перейти
Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые).
По идее обе заявки должны исполниться одновременно при касании нужной цены, но они регистрируются и исполняются с промежутком одна секунда. Куда копать?


А какие биды + офера были в этот момент (цена объемы время)? Плюс информацию по заявкам... Нужны логировать, чтобы увидеть картину в целом.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy