Скорость исполнения заявок

Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые). По иде...

2012-01-17T11:34:09Z

Supervisor

Цена для срабатывания - одинаковая, заявки - по рынку, идентичные (все параметры одинаковые).
По идее обе заявки должны исполниться одновременно при касании нужной цены, но они регистрируются и исполняются с промежутком одна секунда. Куда копать?

А какие биды + офера были в этот момент (цена объемы время)? Плюс информацию по заявкам... Нужны логировать, чтобы увидеть картину в целом.

Проблема осталась, но более конкретная: var order1 = new order(...); var order2 = new order(...); th...

2012-01-17T09:10:20Z

Проблема осталась, но более конкретная:

Код

var order1 = new order(...);
var order2 = new order(...);

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order1))
	.Once();

this
	.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(price, UnitTypes.Limit)))
	.Do(a => RegisterOrder(order2))
	.Once();

Прошу прощения, видимо ложный вызов, похоже дело в организации SL у моей стратегии

2012-01-10T07:45:54Z

Прошу прощения, видимо ложный вызов, похоже дело в организации SL у моей стратегии

Распечатайте получившийся ордер и сделки по нему.

2012-01-10T07:07:11Z

Распечатайте получившийся ордер и сделки по нему.

S# 4.0.14 Тестирование на истории Стаканы генерируются Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью ли...

2012-01-10T06:42:13Z

S# 4.0.14
Тестирование на истории
Стаканы генерируются

Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью лимитных с большим отступом цены заявки от текущей рыночной.
Стратегия посылает такую заявку допустим на 100 лотов (стакан настроен что объем в нем больше).
По идее сделки должны "растянуться", но исполниться единовременно. На деле получается что их растягивает и они исполняются до 30 секунд.
Это фича, бага, или мои руки?

Настройки генератора стакана:

Код


Trader.DepthGenerators[Security] = new TrendMarketDepthGenerator(Security)
{
	Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	MaxSpreadStepCount = 5,
	MaxVolume = 100,
	UseTradeVolume = false
};