Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?


Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?
Atom Ответить
28.11.2011


pratrader.livejournal.com

Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?
Да.

Придется принять некие полу-аксиомы.
1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по текущей ситуации тоже есть,но он лишь одна из форм использования истории.
2)Трейдинг основан на том предположении,что история будет повторяться.

Интересное исследование сезонности опубликовано и расширено на российские индексы.
Суть проста.
1 ноября покупай,30 апреля продавай,все остальное время отдыхай.
Показатели эффективности такого подхода?
C 1960 года по сей день такие:
PF=4.33
Win%=73%
AvWin/AvLoss=1.64
Круто?

продолжение по ссылкам

http://pratrader.livejou...com/237029.html#comments
http://pratrader.livejou...com/236724.html#comments



Спасибо:




3 Ответов
Church

Фотография
Дата: 28.11.2011
Ответить


Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :(
Хотя показатели вкусные.
Спасибо:

Zein

Фотография
Дата: 13.12.2011
Ответить


Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить день на равные интервалы (скажем минуты), каждой присвоить значение равное изменению цены за этот период, со знаком + или -. На эти данные накладывается следующий день и соответствующие минуты складываются. Т.е. если в 12-00 вчера цена изменилась на 10 пунктов вверх, а сегодня на 3 вниз, будем иметь значение 7 в ячейке. Таким образом прогоняется весь тестируемый период, а на выходе имеем гистограмму среднего изменения цены за день.

Аналогичные тесты можно провести и по месяцам, скажем взять все сентябри в истории и посмотреть динамику сентября. Обязательно реализую что-то подобное, как разберусь с С# и S#. Но если кто-то меня опередит буду только рад. Только запостите сюда результаты.
Спасибо:

Almarales

Фотография
Дата: 11.01.2012
Ответить


Мои наблюдения.
20 января short
1 марта long
25 апреля short
15 мая cash
15 октября long
25 ноября short
10 декабря long

И все решает август. Все кризисы начинаются в августе.
Август очень показательный месяц.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy