Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?~/topic/2175/mozhno-li-izvlech-pribyl-iz-sezonnosti-na-rynkeispolzuya-prostye-metody/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T23:52:00Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/15539/Мои наблюдения. 20 января short 1 марта long 25 апреля short 15 мая cash 15 октября long 25 ноября s...2012-01-11T08:19:05Z2012-01-11T08:19:05ZAlmaraleshttps://stocksharp.ru/users/560/info@stocksharp.ruМои наблюдения. <br />20 января short<br />1 марта long<br />25 апреля short<br />15 мая cash<br />15 октября long<br />25 ноября short<br />10 декабря long<br /><br />И все решает август. Все кризисы начинаются в августе.<br />Август очень показательный месяц. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/14589/Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить де...2011-12-13T18:10:13Z2011-12-13T18:10:13ZZeinhttps://stocksharp.ru/users/28200/info@stocksharp.ruБыла идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить день на равные интервалы (скажем минуты), каждой присвоить значение равное изменению цены за этот период, со знаком + или -. На эти данные накладывается следующий день и соответствующие минуты складываются. Т.е. если в 12-00 вчера цена изменилась на 10 пунктов вверх, а сегодня на 3 вниз, будем иметь значение 7 в ячейке. Таким образом прогоняется весь тестируемый период, а на выходе имеем гистограмму среднего изменения цены за день.<br /><br /> Аналогичные тесты можно провести и по месяцам, скажем взять все сентябри в истории и посмотреть динамику сентября. Обязательно реализую что-то подобное, как разберусь с С# и S#. Но если кто-то меня опередит буду только рад. Только запостите сюда результаты.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/14008/Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping...2011-11-28T09:28:31Z2011-11-28T09:28:31ZChurchhttps://stocksharp.ru/users/459/info@stocksharp.ruИмхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :(<br />Хотя показатели вкусные.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/14007/pratrader.livejournal.com Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы? ...2011-11-28T08:48:44Z2011-11-28T08:51:26ZStockSharphttps://stocksharp.ru/users/341/info@stocksharp.rupratrader.livejournal.com<br /><br />Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы?<br />Да.<br /><br />Придется принять некие полу-аксиомы.<br />1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по текущей ситуации тоже есть,но он лишь одна из форм использования истории.<br />2)Трейдинг основан на том предположении,что история будет повторяться.<br /><br />Интересное исследование сезонности опубликовано и расширено на российские индексы.<br />Суть проста.<br />1 ноября покупай,30 апреля продавай,все остальное время отдыхай.<br />Показатели эффективности такого подхода?<br />C 1960 года по сей день такие:<br />PF=4.33<br />Win%=73%<br />AvWin/AvLoss=1.64<br />Круто?<br /><br />продолжение по ссылкам<br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACHMX0gbJj-j0X-hUtbE6XZz2Q8mK-AehqU06fGyhsNr2ARVWZUJjmMx17aq1mq69Ng3_vy2pRUQrEQH_Gug__d" title="http://pratrader.livejournal.com/237029.html#comments
">http://pratrader.livejou...om/237029.html#comments
</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACHMX0gbJj-j0X-hUtbE6XZz2Q8mK-AehqU06fGyhsNr3hYyR0DNgaWnUDAkx0AZTVyEVD92UKBfTHVQb9mZKxK" title="http://pratrader.livejournal.com/236724.html#comments">http://pratrader.livejou...com/236724.html#comments</a>Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024