определение готовности движения
Atom Ответить
27.10.2011


Привет всем.
Мучаюсь трудным вопросом, разрешить который самомстятельно не в силах по причине скудных познаний в механике движений на сверх-коротких ТФ.
Предположим мы хотим играть некую направленную систему, суть которой ловить краткосрочные резкие движения. Определение напрваления движения в данный момент нам не интресено (хотя если есть способ его определить в самом начале, ты это было бы интересно)
Но вот как определить, что движение в данный момент готовится и вот вот "разродиться"
На "взрослых" ТФ есть различные способы определения, что вот вот вот что-то будет. Это и "дохлый бар" и всякие "падения волатильностей и прчее прочее.
В микротаймфреймах мы имеем дело со стохастическими движениями - цена колбасится и колбасится бОльшую часть времени, да и тот же "дехлый бар" на тиках представить себе сложно.
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.
Собственно интересует мнение общественности.



Спасибо:




23 Ответов
MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Как вариант, на мой взгляд, можно смотреть всё тот же диапазон изменения цены за последние n тиков или n секунд. Если происходит сужение диапазона - есть вероятность выброса. Но это лишь моё предположение, нужно тестить, проверять...
Спасибо:

FinDirector

Фотография
Автор статей
Дата: 27.10.2011
Ответить


А почему направление движения нам не интересно? Я считаю, что точка входа не интересна, а интересно направление))).
Я пробовал тестировать стратегию на истории, которая заглядывала в будущее. Она знала будет закрытие выше открытия или ниже. И без всякой точки входа, со стопами и риск менеджментом, у меня получился Грааль. 1500% годовых при маск. просадке 10%. Секрет в том, чтобы не входить в позиию целиком за 1 раз и все)).
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Когда диапазон узкий - можно с коротким стопом вставать. Т.о. статистически будешь в +, если стоп короткий, а профит берёшь нормально (хотябы 3 стопа). Поэтому важно знать будет сейчас выброс или нет. Конечно если ещё и направление знать - то это вообще шоколадно ))
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


MSH Перейти
Когда диапазон узкий - можно с коротким стопом вставать. Т.о. статистически будешь в +, если стоп короткий, а профит берёшь нормально (хотябы 3 стопа). Поэтому важно знать будет сейчас выброс или нет. Конечно если ещё и направление знать - то это вообще шоколадно ))

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Цитата:

А почему направление движения нам не интересно? Я считаю, что точка входа не интересна, а интересно направление))).

Направление интересно, но ИМХО по степени важности оно менее важно знания что начинается хороший движняк. Ведь если этот движняк хорош - то что мешает встать в две стороны и подождать куда ломанется. Но еще раз повторюсь - я не говорю что на направление наплевать. Тут в принципе возможно и взаимозаменяемость. Просто я полагаю что знать "куда" несколько сложнее, чем "когда"


Автор топика
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).
Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).
Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)
Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


MSH Перейти
gambler_max Перейти

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).
Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).
Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)
Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))


Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли.
Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.
Автор топика
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти
MSH Перейти
gambler_max Перейти

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).
Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).
Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)
Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))


Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли.
Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.


Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) )
По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать.
Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФ
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.


Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


MSH Перейти
Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) )
По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать.
Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФ


Ну я про непосредственно перед выносом и говорил. а если совсем точнее то мы можем говорить о моменте не только "перед" но и в "самом начале" движения. Но выност 30 вполне вероятен и в этом случае.
ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени [i]. В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как:
1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема
2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников
3.что-то еще
Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка
Автор топика
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
gambler_max Перейти
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.


Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.

ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то)
но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.

Но что с твоей точки зрения стоит искать
Автор топика
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти

ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени [i]. В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как:
1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема
2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников
3.что-то еще
Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка


Полагаю, оптимизация ответит на эти вопросы :)
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
gambler_max Перейти
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.


Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.

ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то)
но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.

Но что с твоей точки зрения стоит искать


встала,пропала крупная заявка (т.е. кто-то припугнул) - посмотреть этот момент
крупные заявки, которые всё же прошли (таблица сделок, считай) - здесь тоже можно порыть. Например, смотреть в какую сторону встают заявки в 100-1000 пунктов и места их концентрации. Пристраиваться к ним, как вариант.
Несколько дней, например, наблюдал интересную картину. Кто-то входил против рынка объёмом в 1000-3000 контрактов и почти весь день после этого рынок шёл в направлении участника. Что хочу сказать - человек, который вбухивает в рынок такой объём скорее всего знает что делает, поэтому можно просто за ним повторить. Единственное - нужно учитывать здесь хеджеров, перезакладывания, недельные позы и подобное. Вопрос в том, как это правильно отфильтровать.
Спасибо:

StockSharp

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Исследование моё почитайте по время начала движения.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти
Но что с твоей точки зрения стоит искать


Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
gambler_max Перейти
Но что с твоей точки зрения стоит искать


Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?

Давай немного по порядку -для новичков
Баланс - ты имеешь ввиду баланс бидофф оферов в стакане? Если да то я анализировал эту тему в разрезе минутной нарезки - нифига
Мувинги - мувинг по стаканным котировкам Confused или ты имеешь ввиду построить тиковый чарт по схлопнутым по цене тикам при которых вольюм больше некоего значения-?
Смотрел глазами
Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов
Автор топика
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти

Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов

Про это и речь :)
И соотв. в такой ситауции даже небольшой объём может прилично двинуть цену
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 28.10.2011
Ответить


но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.
но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато
Автор топика
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 28.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти
но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.
но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато

иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 28.10.2011
Ответить


MSH Перейти
gambler_max Перейти
но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.
но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато

иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально


ок,
1й вариант оценки имеем - разряженность стакана. Плюсы - потенциал направленного движения, направление вполне себе определено. Минусы - виден всем, нужно успеть заскочить, явление относительно редкое

2й вариант - оценка плотности тиков в неком интервале движения. Плотность меряем как по числу тиков, так и по прокручиваемому объему. В качестве ориентира - как вариант скользящая статистика.
Автор топика
Спасибо:

Church

Фотография
Дата: 29.10.2011
Ответить


+ такие идеи:

* weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними
* направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.

Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 31.10.2011
Ответить


Church Перейти
+ такие идеи:

* weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними
* направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.

Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.


немного уточним. ты предлагаешь в первом варианте взять данные в стакане? кстати интересная идея, за исключением возможно того, чтобы брать объем не в контрактах а в баблосах...имхо можно разные резалты получить. Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении.
второй пункт пробовал - это Дельта называется - хрень получается
Автор топика
Спасибо:

vvt

Фотография
Дата: 31.10.2011
Ответить


Цитата:
Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении.

Можно скинуть ссылку на это видео?
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 31.10.2011
Ответить


vvt Перейти
Цитата:
Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении.

Можно скинуть ссылку на это видео?

http://www.speculant.org/
вот там нужно порыться - там два от них вебинара - какой точно - честно не помню. Но там вообще-то есть вообще :-) пара интересных вебинарчиков (штук 5 из 50) :-)
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy