SlippageManager и маркет-заявки
Atom Ответить
08.08.2011


Перенёс стратегию с амиброкера, хочу прикинуть какое у неё будет проскальзывание - пытаюсь тестировать на истории.

Стратегия самая обычная пробойная, поэтому входит всегда маркетом. Так как на Фортс маркета нету - вместо него хочу войти лимиткой +-1000 пунктов от текущей цены.

Как это можно сделать чтобы правильно работал SlippageManager на истории? Пробовал так:

вариант 1
Код
 
var order = base.CreateOrder(direction, price + (direction == OrderDirections.Buy ? 1000 : -1000) , base.Volume);  
base.RegisterOrder(order);
this.SlippageManager.Register(order, price); // Пытаюсь вернуть цену обратно


вариант 2
Код
 
var order = base.CreateOrder(direction, price, base.Volume);  
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(2000), new Unit(1000));
base.ChildStrategies.Add(strategy); 


Пусть у нас Price = 50000.
Оба варианта в отчёте показывают для покупки Цена = 51000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 0.
Мне же нужно получить в отчёте: Цена = 50000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 30.

Теги:


Спасибо:




2 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.08.2011
Ответить


Garic Перейти
Как это можно сделать чтобы правильно работал SlippageManager на истории?


SlippageManager на самом деле вовсе не тот менеджер проскальзывания, что в классике. Он работает только с котированием, и учитывает, насколько ушла цена заявки через ReRegisterOrder от первоначально запланированной. Тоесть тут ситуация в стакане как бы второстепенная.
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 08.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

SlippageManager на самом деле вовсе не тот менеджер проскальзывания, что в классике. Он работает только с котированием, и учитывает, насколько ушла цена заявки через ReRegisterOrder от первоначально запланированной. Тоесть тут ситуация в стакане как бы второстепенная.


Понял.
Жаль что ему нельзя пропихнуть цену, проскальзывание-то он считает - только начальная цена не та. Всё-таки ситуация с маркет-заявками типична.

Ещё вопрос по поводу генерации стакана. В хелпе вижу:
TrendMarketDepthGenerator.Generate "Сгенерировать стакан, имитируя спред по направлению изменения цены последних 2х сделок."

Т.е. для генерации стакана используются не будущие тики, а история? Можно как-то в двух словах объяснить как он генерируется?
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy