SlippageManager и маркет-заявки

SlippageManager на самом деле вовсе не тот менеджер проскальзывания, что в классике. Он работает то...

2011-08-08T20:50:58Z

Mikhail Sukhov

SlippageManager на самом деле вовсе не тот менеджер проскальзывания, что в классике. Он работает только с котированием, и учитывает, насколько ушла цена заявки через ReRegisterOrder от первоначально запланированной. Тоесть тут ситуация в стакане как бы второстепенная.

Понял.
Жаль что ему нельзя пропихнуть цену, проскальзывание-то он считает - только начальная цена не та. Всё-таки ситуация с маркет-заявками типична.

Ещё вопрос по поводу генерации стакана. В хелпе вижу:
TrendMarketDepthGenerator.Generate "Сгенерировать стакан, имитируя спред по направлению изменения цены последних 2х сделок."

Т.е. для генерации стакана используются не будущие тики, а история? Можно как-то в двух словах объяснить как он генерируется?

Как это можно сделать чтобы правильно работал SlippageManager на истории? SlippageManager на самом д...

2011-08-08T19:58:12Z

Garic

Как это можно сделать чтобы правильно работал SlippageManager на истории?

Перенёс стратегию с амиброкера, хочу прикинуть какое у неё будет проскальзывание - пытаюсь тестирова...

2011-08-08T00:07:06Z

Перенёс стратегию с амиброкера, хочу прикинуть какое у неё будет проскальзывание - пытаюсь тестировать на истории.

Стратегия самая обычная пробойная, поэтому входит всегда маркетом. Так как на Фортс маркета нету - вместо него хочу войти лимиткой +-1000 пунктов от текущей цены.

Как это можно сделать чтобы правильно работал SlippageManager на истории? Пробовал так:

вариант 1

Код

 
var order = base.CreateOrder(direction, price + (direction == OrderDirections.Buy ? 1000 : -1000) , base.Volume);  
base.RegisterOrder(order);
this.SlippageManager.Register(order, price); // Пытаюсь вернуть цену обратно

вариант 2

Код

 
var order = base.CreateOrder(direction, price, base.Volume);  
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(2000), new Unit(1000));
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Пусть у нас Price = 50000.
Оба варианта в отчёте показывают для покупки Цена = 51000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 0.
Мне же нужно получить в отчёте: Цена = 50000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 30.