[ISSUE] PnL считается в пунктах а было бы удобнее в рублях
Atom Ответить
02.08.2011


Сейчас PnL считается в пунктах и получаетя что в родительской стратегии суммируются попугаи с печеньками :)
Было бы удобнее если бы PnL считался в рублях.
Благо информация для этого есть: нужно в момент сделки пипсы умножить на Security.MinStepPrice / Security.MinStepSize

Теги:


Спасибо:




4 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 05.08.2011
Ответить


President Перейти
Сейчас PnL считается в пунктах и получаетя что в родительской стратегии суммируются попугаи с печеньками :)
Было бы удобнее если бы PnL считался в рублях.


Да, у нас этот таск висит уже 3 месяца. Впервые его обсудили за кружкой эля, с тех пор ничего не изменилосьLaugh

Все переводить в рубли не очень хорошая затея. Многие ведь торгуют только пунктами. Но конвертацию нужно сделать, и только для дочерних стратегий. Например, если в родительской стратегии инструмент не привязан к стоимости пункта, а дочерние стратегии привязаны, то они переводятся в рубли. И наоборот для рублевых. Считаю это логичнее, потому что не далек тот час, когда появится поддержка западных площадок. Тогда будет естественно несколько валют (а пункт это своего рода валюта). И человеку будет удобнее считать в той валюте прибыль, в которой он привык. Если он американец или европеец, то конечно же перевод в рубли для него не приемлем.

President Перейти

Благо информация для этого есть: нужно в момент сделки пипсы умножить на Security.MinStepPrice / Security.MinStepSize


А вот это уже неправильно. Дело в том, что стоимость пункта стабилизируется в 16.30. Тоесть, та стоимость, что была до этого времени и по ней происходили сделки, может измениться. Но PnL манагер случает не только сделки, а так же и изменения по инструменту (для расчета рыночной стоимости открытой позы). Вот здесь можно и прикрутить перерасчет PnL связи с изменением стоимости пункта. Только видимо нужно будет как-то хитро запоминать, в вечерку ли совершена сделка или в основную сессию.
Спасибо: President

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 10.08.2011
Ответить


тогда мне кажется такой алгоритм будет правильным:
вести два PnL: IntraDayPnL и PastDaysPnL; TotalPnL = IntraDayPnL+PastDaysPnL;
в момент изменения MinStepPrice реализованная часть IntraDayPnL меняется на *= NewMinStepPrice / OldMinStepPrice.
и на каждую сделку всетаки обновлять реализованную часть IntraDayPnL через MinStepPrice / MinStepSize

и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 10.08.2011
Ответить


President Перейти
и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL


Так не будет работать. Реализованные пункты будут конвертировать в маржу каждый день. Пока счет не закрыть или их не слить.
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 11.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
President Перейти
и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL


Так не будет работать. Реализованные пункты будут конвертировать в маржу каждый день. Пока счет не закрыть или их не слить.


да. но что тогда считать профитом-лоссом? мне кажется что это то что стратегия заработала суммарно за ВСЕ время ее работы - те БЕЗ учета того что часть маржи перешла на счет после клиринга (ведь в результате этого перевода еще и комиссия вычитается).
то PastDaysPnL дожен аккумулироваться и уже не должен пересчитываться при смене цены шага
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy