[ISSUE] PnL считается в пунктах а было бы удобнее в рублях

Mikhail Sukhov: President: и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL ...

2011-08-11T20:27:49Z

Mikhail Sukhov:

President: и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL

Так не будет работать. Реализованные пункты будут конвертировать в маржу каждый день. Пока счет не закрыть или их не слить.

да. но что тогда считать профитом-лоссом? мне кажется что это то что стратегия заработала суммарно за ВСЕ время ее работы - те БЕЗ учета того что часть маржи перешла на счет после клиринга (ведь в результате этого перевода еще и комиссия вычитается). то PastDaysPnL дожен аккумулироваться и уже не должен пересчитываться при смене цены шага

President: и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL Так не будет раб...

2011-08-10T12:02:20Z

President: и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL

Так не будет работать. Реализованные пункты будут конвертировать в маржу каждый день. Пока счет не закрыть или их не слить.

тогда мне кажется такой алгоритм будет правильным: вести два PnL: IntraDayPnL и PastDaysPnL; TotalPn...

2011-08-10T09:21:03Z

тогда мне кажется такой алгоритм будет правильным: вести два PnL: IntraDayPnL и PastDaysPnL; TotalPnL = IntraDayPnL+PastDaysPnL; в момент изменения MinStepPrice реализованная часть IntraDayPnL меняется на *= NewMinStepPrice / OldMinStepPrice. и на каждую сделку всетаки обновлять реализованную часть IntraDayPnL через MinStepPrice / MinStepSize

и при смене даты реализованную часть IntaDayPnL переводить в PastDaysPnL

President: Сейчас PnL считается в пунктах и получаетя что в родительской стратегии суммируются попуг...

2011-08-05T14:44:10Z

President: Сейчас PnL считается в пунктах и получаетя что в родительской стратегии суммируются попугаи с печеньками :) Было бы удобнее если бы PnL считался в рублях.

Да, у нас этот таск висит уже 3 месяца. Впервые его обсудили за кружкой эля, с тех пор ничего не изменилось[laugh]

Все переводить в рубли не очень хорошая затея. Многие ведь торгуют только пунктами. Но конвертацию нужно сделать, и только для дочерних стратегий. Например, если в родительской стратегии инструмент не привязан к стоимости пункта, а дочерние стратегии привязаны, то они переводятся в рубли. И наоборот для рублевых. Считаю это логичнее, потому что не далек тот час, когда появится поддержка западных площадок. Тогда будет естественно несколько валют (а пункт это своего рода валюта). И человеку будет удобнее считать в той валюте прибыль, в которой он привык. Если он американец или европеец, то конечно же перевод в рубли для него не приемлем.

President: Благо информация для этого есть: нужно в момент сделки пипсы умножить на Security.MinStepPrice / Security.MinStepSize

А вот это уже неправильно. Дело в том, что стоимость пункта стабилизируется в 16.30. Тоесть, та стоимость, что была до этого времени и по ней происходили сделки, может измениться. Но PnL манагер случает не только сделки, а так же и изменения по инструменту (для расчета рыночной стоимости открытой позы). Вот здесь можно и прикрутить перерасчет PnL связи с изменением стоимости пункта. Только видимо нужно будет как-то хитро запоминать, в вечерку ли совершена сделка или в основную сессию.

Сейчас PnL считается в пунктах и получаетя что в родительской стратегии суммируются попугаи с печень...

2011-08-02T12:43:10Z

Сейчас PnL считается в пунктах и получаетя что в родительской стратегии суммируются попугаи с печеньками :) Было бы удобнее если бы PnL считался в рублях. Благо информация для этого есть: нужно в момент сделки пипсы умножить на Security.MinStepPrice / Security.MinStepSize