Неправильно считается гамма опциона
Atom Ответить
07.07.2011


У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

Теги:


Спасибо:




8 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.07.2011
Ответить


Maxim K. Перейти
У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.


А вы волатильность в процентах передаете или в долях?
Спасибо:

Maxim K.

Фотография
Дата: 07.07.2011
Ответить


(Option.Volatility/100) - видимо в долях.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.07.2011
Ответить


Maxim K. Перейти
(Option.Volatility/100) - видимо в долях.


Бага. Поправим на днях.
Спасибо:

Maxim K.

Фотография
Дата: 08.07.2011
Ответить


Всё остальное вроде правильно считается.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.07.2011
Ответить


Maxim K. Перейти
Всё остальное вроде правильно считается.


Да, в гамме было некорректное вычисление при делении. Еще под вопросом Ро. Я его не использую (как и гамму). Поэтому может быть и косяк. Проверить не с чем. =(
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 20.01.2012
Ответить


Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :(
S# = 0.03 , OptionLab = 3

все остальные греки совпадают.

считаю так :

var bs = new BlackScholes(strategy.Security);

del = bs.Delta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;
gamma = bs.Gamma(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;
theta = bs.Theta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;
vega = bs.Vega(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 21.01.2012
Ответить


lesser Перейти
Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :(
S# = 0.03 , OptionLab = 3


Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 21.01.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
lesser Перейти
Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :(
S# = 0.03 , OptionLab = 3


Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.


скорее всего так и есть.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy