Неправильно считается гамма опциона~/topic/1717/nepravilno-schitaetsya-gamma-optsiona/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-19T12:18:58Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/15848/Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3 Теперь осталось по...2012-01-21T15:26:31Z2012-01-21T15:26:31ZOvcharenkoVIhttps://stocksharp.ru/users/390/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/15847/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">lesser <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/15831/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :(<br />S# = 0.03 , OptionLab = 3</div></div><br /><br />Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.</div></div><br /><br />скорее всего так и есть.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/15847/Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3 Теперь осталось по...2012-01-21T15:18:22Z2012-01-21T15:18:54ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">lesser <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/15831/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :(<br />S# = 0.03 , OptionLab = 3</div></div><br /><br />Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/15831/Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3 все остальные грек...2012-01-20T13:48:35Z2012-01-20T13:48:35Zlesserhttps://stocksharp.ru/users/6095/info@stocksharp.ruГамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :(<br />S# = 0.03 , OptionLab = 3<br /><br />все остальные греки совпадают.<br /><br />считаю так :<br /><br />var bs = new BlackScholes(strategy.Security);<br /><br />del = bs.Delta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;<br />gamma = bs.Gamma(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;<br />theta = bs.Theta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;<br />vega = bs.Vega(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/9393/Всё остальное вроде правильно считается. Да, в гамме было некорректное вычисление при делении. Еще п...2011-07-08T13:17:23Z2011-07-08T13:17:23ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Maxim K. <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/9391/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Всё остальное вроде правильно считается.</div></div><br /><br />Да, в гамме было некорректное вычисление при делении. Еще под вопросом Ро. Я его не использую (как и гамму). Поэтому может быть и косяк. Проверить не с чем. =(Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/9391/Всё остальное вроде правильно считается.2011-07-08T12:58:02Z2011-07-08T12:58:02ZMaxim K.https://stocksharp.ru/users/60/info@stocksharp.ruВсё остальное вроде правильно считается.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/9390/(Option.Volatility/100) - видимо в долях. Бага. Поправим на днях.2011-07-08T12:06:36Z2011-07-08T12:06:36ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Maxim K. <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/9383/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">(Option.Volatility/100) - видимо в долях.</div></div><br /><br />Бага. Поправим на днях.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/9383/(Option.Volatility/100) - видимо в долях.2011-07-07T22:44:09Z2011-07-07T22:44:09ZMaxim K.https://stocksharp.ru/users/60/info@stocksharp.ru(Option.Volatility/100) - видимо в долях.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/9375/У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть. А ...2011-07-07T17:10:21Z2011-07-07T17:10:21ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Maxim K. <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/9371/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть. </div></div><br /><br />А вы волатильность в процентах передаете или в долях?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/9371/У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть. 2011-07-07T13:02:52Z2011-07-07T13:02:52ZMaxim K.https://stocksharp.ru/users/60/info@stocksharp.ruУ опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024