[SOLVED] myTrade.Trade.OrderDirection == null если работать с QuikTrader
Atom Ответить
05.07.2011


бага в версии 3.2.4
при работе с QuikTrader данный код в стратегии

private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
foreach (MyTrade myTrade in myTrades)
{

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS

при этом если работать в режиме эмуляции с RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader()) то OrderDirection приходит правильный

Теги:


Спасибо:




13 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 05.07.2011
Ответить


President Перейти

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS


А что понимаете под myTrade.Trade.OrderDirection?
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 05.07.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
President Перейти

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS


А что понимаете под myTrade.Trade.OrderDirection?


Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд.
(мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable)
Автор топика
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 06.07.2011
Ответить


Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null, часто приходит равной Order.Price, хотя на самом деле они различны.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 06.07.2011
Ответить


President Перейти
Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд.
(мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable)


Потому что Trade.OrderDirection != Order.Direction. Trade.OrderDirection - это тот, кто стал инициатором сделки. Транслируется в таблице Все сделки. Использую (лично я) для бек тестинга.

Order.Direction - это направление для заявки (buy/sell).
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 06.07.2011
Ответить


Supervisor Перейти
Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null


Такое невозможно, потому что double не может принимать null.

Supervisor Перейти
часто приходит равной Order.Price, хотя на самом деле они различны.


но не всегда.
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 06.07.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Supervisor Перейти
Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null


Такое невозможно, потому что double не может принимать null.


Прошу прощения, имел ввиду что иногда приходит NullReferenceException вот в таком коде:

Код
Iron.Trader.NewMyTrades += t_myNewTrades =>
{
    t_price = t_myNewTrades.Last().Trade.Price;
    waitHandle.Set();
};
			
Iron.Trader.RegisterOrder(t_order);

// Дожидаемся исполнения заявки
waitHandle.WaitOne();

try
{
    Print("price:" + t_price.ToString());
}
catch (Exception t_ex)
{
    Print("ERROR: " + t_ex.ToString());
}
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 06.07.2011
Ответить


Supervisor Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Supervisor Перейти
Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null


Такое невозможно, потому что double не может принимать null.


Прошу прощения, имел ввиду что иногда приходит NullReferenceException вот в таком коде:


Думаю, ошибка тут вовсе не в S#. Где-то переменную не инициализируете.
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 12.07.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
President Перейти
Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд.
(мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable)


Потому что Trade.OrderDirection != Order.Direction. Trade.OrderDirection - это тот, кто стал инициатором сделки. Транслируется в таблице Все сделки. Использую (лично я) для бек тестинга.

Order.Direction - это направление для заявки (buy/sell).


спасибо за пояснение - я заюзал Order.Direction и все стало ок.

НО - если Trade.OrderDirection указывает кто стал инициатором сделки то почему он nullable и бывает null?
ведь эта информация приходит в таблице Все сделки и там это поле либо "Купля" либо "Продажа" - третьего не дано
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.07.2011
Ответить


President Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
President Перейти
Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд.
(мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable)


Потому что Trade.OrderDirection != Order.Direction. Trade.OrderDirection - это тот, кто стал инициатором сделки. Транслируется в таблице Все сделки. Использую (лично я) для бек тестинга.

Order.Direction - это направление для заявки (buy/sell).


спасибо за пояснение - я заюзал Order.Direction и все стало ок.

НО - если Trade.OrderDirection указывает кто стал инициатором сделки то почему он nullable и бывает null?
ведь эта информация приходит в таблице Все сделки и там это поле либо "Купля" либо "Продажа" - третьего не дано



У Trade, которые созданы по истории, нет направления. Отсюда необходимость в nullable
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 15.07.2011
Ответить


Alexander Перейти

У Trade, которые созданы по истории, нет направления. Отсюда необходимость в nullable



значит бага.
у меня-то не на истории - а с живого квика:

Konstantin

при работе с QuikTrader данный код в стратегии

private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
foreach (MyTrade myTrade in myTrades)
{

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS


PS. а почему на истории нет направления?
>если история восстанавливается по трейдам ранее сохраненым то направление там должно быть.
>если история генерится по историческим свечкам - то можно:
- или какой-нибудь RND добавить;
- или - если уже есть какой-то алгоритм для генерации стакана, то указывать тут сторону стакана (ask/bid) которая ближе к цене исполнения (или даже генерацию стакана подправить чтобы цены ask/bid совпадали с ценой трейда)
IMHO для стратегии которая завязана на Trade.OrderDirection RND будет лучше чем null (ближе к боевым условиям), а для остальных без разницы.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.07.2011
Ответить


President Перейти
Alexander Перейти

У Trade, которые созданы по истории, нет направления. Отсюда необходимость в nullable



значит бага.
у меня-то не на истории - а с живого квика:

Konstantin]
при работе с QuikTrader данный код в стратегии

private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
foreach (MyTrade myTrade in myTrades)
{

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS

[/quote]

Потому что в таблице Моих сделок направления нет.
Направление есть только в таблице Всех сделок.

А вы пытаетесь событие получить по событию своих новых сделок.


[quote=President Перейти

PS. а почему на истории нет направления?
>если история восстанавливается по трейдам ранее сохраненым то направление там должно быть.
>если история генерится по историческим свечкам - то можно:
- или какой-нибудь RND добавить;
- или - если уже есть какой-то алгоритм для генерации стакана, то указывать тут сторону стакана (ask/bid) которая ближе к цене исполнения (или даже генерацию стакана подправить чтобы цены ask/bid совпадали с ценой трейда)
IMHO для стратегии которая завязана на Trade.OrderDirection RND будет лучше чем null (ближе к боевым условиям), а для остальных без разницы.


Потому что все сделки, предоставленные нашей любимой биржей РТС, не содержат направления.
"Какой-нибудь RND" будет не совпадать с реальной инфой. Если нужен "какой-нибудь RND", его можно добавить и самому.
Решили что лучше писать null, чем неправильную информацию.
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 15.07.2011
Ответить


Понял. Получается это ограничение конкретно Квика и данных на FTP у РТС.
И если с будет нормальный коннект с биржей или данные на FTP поправят то и это поле в соответствующем случае будет содержать нормальные данные.

Первая мысль возникла что можно наверное было бы вылавливать свои трейды из общего списка трейдов (в Квике). Но ведь трейд наверное в мой список прилетает раньше чем в общий (по крайней мере я надеюсь что это именно так;) - а тогда это не вариант. Тогда согласен что nullable это наилучшее решение тут.

Спасибо за пояснения!
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.07.2011
Ответить


President Перейти
Понял. Получается это ограничение конкретно Квика и данных на FTP у РТС.
И если с будет нормальный коннект с биржей или данные на FTP поправят то и это поле в соответствующем случае будет содержать нормальные данные.

Первая мысль возникла что можно наверное было бы вылавливать свои трейды из общего списка трейдов (в Квике). Но ведь трейд наверное в мой список прилетает раньше чем в общий (по крайней мере я надеюсь что это именно так;) - а тогда это не вариант. Тогда согласен что nullable это наилучшее решение тут.

Спасибо за пояснения!



Нет гарантии кто куда придёт первым. Экспорт идёт независимо по таблицам.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy