Mikhail Sukhov
|
Дата: 05.07.2011
President 
получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS
А что понимаете под myTrade.Trade.OrderDirection?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
President
|
Дата: 05.07.2011
Mikhail Sukhov President
получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS
А что понимаете под myTrade.Trade.OrderDirection? Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд. (мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable)
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Supervisor
|
Дата: 06.07.2011
Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null, часто приходит равной Order.Price, хотя на самом деле они различны.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 06.07.2011
President Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд.
(мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable) Потому что Trade.OrderDirection != Order.Direction. Trade.OrderDirection - это тот, кто стал инициатором сделки. Транслируется в таблице Все сделки. Использую (лично я) для бек тестинга. Order.Direction - это направление для заявки (buy/sell).
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 06.07.2011
Supervisor Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null Такое невозможно, потому что double не может принимать null. Supervisor часто приходит равной Order.Price, хотя на самом деле они различны. но не всегда.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Supervisor
|
Дата: 06.07.2011
Mikhail Sukhov Supervisor Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null Такое невозможно, потому что double не может принимать null. Прошу прощения, имел ввиду что иногда приходит NullReferenceException вот в таком коде: Код
Iron.Trader.NewMyTrades += t_myNewTrades =>
{
t_price = t_myNewTrades.Last().Trade.Price;
waitHandle.Set();
};
Iron.Trader.RegisterOrder(t_order);
// Дожидаемся исполнения заявки
waitHandle.WaitOne();
try
{
Print("price:" + t_price.ToString());
}
catch (Exception t_ex)
{
Print("ERROR: " + t_ex.ToString());
}
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 06.07.2011
Supervisor Mikhail Sukhov Supervisor Аналогично и с Trade.Price иногда приходит null Такое невозможно, потому что double не может принимать null. Прошу прощения, имел ввиду что иногда приходит NullReferenceException вот в таком коде: Думаю, ошибка тут вовсе не в S#. Где-то переменную не инициализируете.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
President
|
Дата: 13.07.2011
Mikhail Sukhov President Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд.
(мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable) Потому что Trade.OrderDirection != Order.Direction. Trade.OrderDirection - это тот, кто стал инициатором сделки. Транслируется в таблице Все сделки. Использую (лично я) для бек тестинга. Order.Direction - это направление для заявки (buy/sell). спасибо за пояснение - я заюзал Order.Direction и все стало ок. НО - если Trade.OrderDirection указывает кто стал инициатором сделки то почему он nullable и бывает null? ведь эта информация приходит в таблице Все сделки и там это поле либо "Купля" либо "Продажа" - третьего не дано
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 14.07.2011
President Mikhail Sukhov President Направление трейда (buy/sell) - и оно, насколько я понимаю, должно совпадать с направлением ордера по которому и был создан трейд.
(мне только не очень понятно почему тут тип данных nullable) Потому что Trade.OrderDirection != Order.Direction. Trade.OrderDirection - это тот, кто стал инициатором сделки. Транслируется в таблице Все сделки. Использую (лично я) для бек тестинга. Order.Direction - это направление для заявки (buy/sell). спасибо за пояснение - я заюзал Order.Direction и все стало ок. НО - если Trade.OrderDirection указывает кто стал инициатором сделки то почему он nullable и бывает null? ведь эта информация приходит в таблице Все сделки и там это поле либо "Купля" либо "Продажа" - третьего не дано У Trade, которые созданы по истории, нет направления. Отсюда необходимость в nullable
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
President
|
Дата: 15.07.2011
Alexander
У Trade, которые созданы по истории, нет направления. Отсюда необходимость в nullable
значит бага. у меня-то не на истории - а с живого квика: Konstantin
при работе с QuikTrader данный код в стратегии
private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
foreach (MyTrade myTrade in myTrades)
{
получает myTrade.Trade.OrderDirection == null
по крайней мере для short sell на FORTS
PS. а почему на истории нет направления? >если история восстанавливается по трейдам ранее сохраненым то направление там должно быть. >если история генерится по историческим свечкам - то можно: - или какой-нибудь RND добавить; - или - если уже есть какой-то алгоритм для генерации стакана, то указывать тут сторону стакана (ask/bid) которая ближе к цене исполнения (или даже генерацию стакана подправить чтобы цены ask/bid совпадали с ценой трейда) IMHO для стратегии которая завязана на Trade.OrderDirection RND будет лучше чем null (ближе к боевым условиям), а для остальных без разницы.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|