В последнем обновлении {{entity:product:10}} (и платформы в целом) мы внесли несколько значительных улучшений в функционал стакана, что делает его использование еще более удобным и гибким. Эти нововведения помогут трейдерам лучше анализировать рынок и принимать более обоснованные решения. В этой статье мы рассмотрим ключевые обновления, включая новый режим стакана с двумя колонками, график тиковых сделок в виде пузырьков, поддержку двигающегося спреда, а также улучшения для разреженного и сгруппированного стакана. Новый Режим Стакана в Двух Колонках Теперь стакан в StockSharp можно отображать в двух колонках: одна колонка для цены, другая — для объемов заявок. В отличие от прежнего режима с тремя колонками, где объемы покупок и продаж разделялись, теперь они объединены в одну, с визуальным разграничением покупок и продаж цветом фона. image699.png Преимущества нового режима: Компактность: Вся информация по объему заявок на одном ценовом уровне объединена в одну колонку, что делает интерфейс более компактным. Цветовое разграничение: Легко различить объемы покупок и продаж благодаря использованию разных цветов фона. Экономия места: Такой формат позволяет более удобно работать с несколькими активами одновременно. График Тиковых Сделок в Виде Пузырьков Теперь вы можете использовать график тиковых сделок, представленный в виде пузырьков. Каждый пузырек на графике символизирует отдельную сделку. Размер пузырька пропорционален объему сделки: чем больше объем, тем больше размер пузырька. Цвет пузырька указывает направление сделки — зеленый для покупок и красный для продаж. image935.png Преимущества графика пузырьков: Наглядность: Быстрый визуальный анализ объема сделок благодаря различным размерам пузырьков. Цветовое кодирование: Мгновенное различие покупок и продаж благодаря цветам (зеленый для покупок, красный для продаж). Удобство анализа: Визуальная форма представления сделок позволяет сразу оценить активность на рынке. Новый Режим Двигающегося Спреда В платформу добавлен режим двигающегося спреда, который автоматически изменяется в зависимости от движения цены. Если цена движется вверх, то и спред сдвигается вверх, а если цена падает, спред тоже сдвигается вниз. Это позволяет вам лучше отслеживать динамику спреда относительно текущего рыночного движения. Преимущества режима двигающегося спреда: Автоматическое изменение: Спред автоматически адаптируется к изменениям цены. Удобство анализа: Это помогает более точно отслеживать изменение рыночных условий и динамику. Улучшенная Поддержка Разреженного Стакана Теперь работа с разреженным стаканом стала еще удобнее. Платформа автоматически оптимизирует отображение для активов с большим расстоянием между ценами заявок, что делает информацию более доступной для анализа. Terminal_Sparse_OrderBook.gif Преимущества: Четкое отображение: Удобное представление заявок даже для низколиквидных активов с редкими ценовыми уровнями. Удобство для анализа: Легче отслеживать данные при малом количестве заявок. Сгруппированный Стакан Мы улучшили поддержку сгруппированного стакана, который объединяет заявки с близкими ценовыми уровнями в группы. Это упрощает анализ для инструментов с большим количеством заявок, распределенных по схожим уровням. Terminal_Group_OrderBook.gif Преимущества сгруппированного стакана: Группировка заявок: Удобное представление больших объемов информации. Меньше визуальной загруженности: Это снижает объем данных, которые нужно анализировать, упрощая восприятие. Настраиваемые Опции Все новые функции стакана можно включать или отключать по желанию, возвращая привычный вид стакана, если это необходимо. Таким образом, вы можете настроить стакан под свои предпочтения: оставить двухколоночный режим, включить график тиковых сделок или двигающийся спред — либо вернуться к классическому отображению. Заключение Последние обновления в функционале стакана делают его использование в StockSharp более гибким и эффективным. Новый двухколоночный режим с визуальным разграничением объемов, график тиковых сделок в виде пузырьков, двигающийся спред, а также улучшенная поддержка разреженного и сгруппированного стакана позволяют трейдерам получать более точные и актуальные данные для анализа и принятия решений. Попробуйте новые возможности стакана в StockSharp и настройте его под себя, чтобы улучшить свою торговлю!
Добрый день. Для построения сделок из ордер лога - есть OrderLogHelperToTrades - метод https://doc.stocksharp.ru/html/M_StockSharp_Algo_OrderLogHelper_ToTrades.htm Как называется метод, строящий сделки из стакана (QuoteChangeMessage)?
Добрый день. Данный топик является продолжением https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/ https://stocksharp.ru/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/ и решает следующие проблемы: Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth). Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade). Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth). Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade). Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX. Корнем зла является строка под номером 349 msg.LocalTime = serverTime; в классе CachedBasketMarketDataStorage (namespace StockSharp.Algo.Storages). Убираю и почти всё ок. Почти - по следующим причинам: Такое кардинальное удаление - не лучшее решение. Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню. Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. Данные приходят в порядке своего времени. Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем. И последний момент - продолжительность рассинхронизации. Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам. Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.
Кто нибудь сталкивался с тем, что события обновления стакана приходят произвольно, когда захотят? (подключен через луа) Ничто не меняется, даже если насильно заказывать через GetMarketDepth(), приходят старые данные. В эксель по дде стакан прилетает моментально, неужели это какое то ограничение lua? Или ограничение бесплатной версии?