Найдена причина четырёх проблем исторического коннектора (HistoryEmulationConnector) и + новый вопрос
Добрый день.
Данный топик является продолжением
https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/
https://stocksharp.ru/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/
и решает следующие проблемы:
- Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
- Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade).
- Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
- Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade).
Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX.
Корнем зла является строка под номером 349
msg.LocalTime = serverTime;
в классе CachedBasketMarketDataStorage (namespace StockSharp.Algo.Storages).
Убираю и почти всё ок.
Почти - по следующим причинам:
Такое кардинальное удаление - не лучшее решение.
Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню.
Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов.
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10
и т.д.
Данные приходят в порядке своего времени.
Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет.
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10
и т.д.
В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем.
И последний момент - продолжительность рассинхронизации.
Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам.
Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.