Сообщество. StockSharp

Уже в 3ий раз пишу о том что не работает TakeProfitStopLossStrategy.

[code=csharp]using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Wi...

В классе стратегии есть метод снятия всех активных заявок.
Он вроде бы производит безопасный внутренний лок для коллекции информации по заявком, не доступной извне.
(почему бы не сделать поля pro...

Всем привет!

Подскажите, пожауйста, как можно выделить собственную заявку в стакане по волатильности?

Например, как-нить определить свойство IsMyOrder в классе IVQuote.

Заранее огромное сп...

Как переключить пример SampleSMA на фьючерс РТС. Просто везде переписать лукоил на rih3 или нет?

Ещё одна доработка исходников:
Разгрузка основного потока от логирования.
Возможность изоляции от системных ресурсов, связанных с логированием.
[SPOILER][code=csharp]public abstract class BaseLo...

Предлагаю отметиться в этой ветке, кто хочет поменяться данными. Скажем, фьюч на акции, ОИ на тики, и т.д.

От себя
[list=1]

РТС. Стаканам, тики с направлением. 2011 (середина)-2012....

Раз уж есть исходники, вот небольшая доработка для тех, кому позарез нужны миллисекунды
[SPOILER][code=csharp]public static class LoggingHelper
{
private static readonly Stopwatch _timer;...

Итак, исходные коды открыты! (фанфары, парад, конфетти).

Давайте сразу обсудим этот шаг, так как большинство обсуждений, которые велись на наш...

Когда работаем:
-на тестовом Квике с акцией сбербанка, значение которой дробное число с тремя знаками до запятой или двумя знаками после запятой
- либо на бирже РТС с фьючерсом евро-доллар SiH3,...

Уважаемые разработчики,

выкачал сорцы и обнаружил, что все комментарии и сообщения об ошибках битые в некоторых файлах.
На кодеплексе если браузером смотреть такая же картина. Это так и было за...