divplaced_ma.png 💥В предыдущем разделе мы обсуждали сдвиг скользящего среднего вверх и вниз для создания полосы, которая помогает фильтровать ложные сигналы. Используя ту же идею, мы можем фильтровать ложные сигналы, сдвигая скользящие средние, но на этот раз вправо вместо вверха и вниза. 💥Сдвиг скользящего среднего вправо замедляет сигналы, генерируемые скользящими средними. Хотя это может быть недостатком, у него есть положительный эффект в виде уменьшения дрожания и усложнения возникновения ложных пересечений линии цены со скользящими средними. Эффект подобен фильтрации ложных сигналов, поэтому этот метод следует применять к скользящим средним с коротким числом дней для компенсации замедления сигнала, вызванного сдвигом. 💥Один из восторженных технических аналитиков и экспертов в использовании этого метода - Джо Динаполи, который назвал этот метод сдвига скользящего среднего вправо \"Displaced Moving Average\". Он предлагает использовать скользящее среднее за 25 дней с сдвигом на 3 дня вправо (символически 25x3) и смещенное на 3 дня скользящее среднее за 3 дня (3x3). 💥Для торговых сигналов это то же самое, что использование простого скользящего среднего: сигнал \"cut up\" указывает на покупку, а сигнал \"cut down\" - на продажу, только в этом случае сигнал произойдет немного позже, но будет меньше ложных сигналов, что является характеристикой сдвига скользящего среднего. DisplacedMovingAverage-5c86ae4b46e0fb00012c6739.png 💥Динаполи также предложил концепцию двойного проникновения (Double Repenetration, DR) в качестве дополнения к смещенному скользящему среднему. Если цена закрывается ниже смещенного скользящего среднего, затем возвращается выше него, и затем снова пересекает смещенное скользящее среднее вниз (т.е. пересекает два раза, отсюда и название двойное проникновение), то кажется, что краткосрочный тренд цены во время двойного проникновения относительно плоский. Это сигнал изменения тренда, который более заметен, чем обычный нисходящий тренд, и в случае восходящего тренда он только меняет направление. Однако двойное проникновение не обязательно должно происходить каждый раз, когда меняется тренд. Сигнал становится сильнее только если это происходит. 💥Тем не менее, Динаполи отметил, что смещенное скользящее среднее (даже с DR) дает хорошие сигналы, но склонно к ошибкам. Поэтому его использование должно сопровождаться сигналами на основе соотношений Фибоначчи.