Сдвиг называется Displaced Moving Average, а какой сигнал представляет собой Double Repenetration?

2023-04-21T12:42:18Z

[center][img=136144]divplaced_ma.png[/img][/center]

В предыдущем разделе мы обсуждали сдвиг скользящего среднего вверх и вниз для создания полосы, которая помогает фильтровать ложные сигналы. Используя ту же идею, мы можем фильтровать ложные сигналы, сдвигая скользящие средние, но на этот раз вправо вместо вверха и вниза.

Сдвиг скользящего среднего вправо замедляет сигналы, генерируемые скользящими средними. Хотя это может быть недостатком, у него есть положительный эффект в виде уменьшения дрожания и усложнения возникновения ложных пересечений линии цены со скользящими средними. Эффект подобен фильтрации ложных сигналов, поэтому этот метод следует применять к скользящим средним с коротким числом дней для компенсации замедления сигнала, вызванного сдвигом.

Один из восторженных технических аналитиков и экспертов в использовании этого метода - Джо Динаполи, который назвал этот метод сдвига скользящего среднего вправо "Displaced Moving Average". Он предлагает использовать скользящее среднее за 25 дней с сдвигом на 3 дня вправо (символически 25x3) и смещенное на 3 дня скользящее среднее за 3 дня (3x3).

Для торговых сигналов это то же самое, что использование простого скользящего среднего: сигнал "cut up" указывает на покупку, а сигнал "cut down" - на продажу, только в этом случае сигнал произойдет немного позже, но будет меньше ложных сигналов, что является характеристикой сдвига скользящего среднего.

[center][img=136143]DisplacedMovingAverage-5c86ae4b46e0fb00012c6739.png[/img][/center]

Динаполи также предложил концепцию двойного проникновения (Double Repenetration, DR) в качестве дополнения к смещенному скользящему среднему. Если цена закрывается ниже смещенного скользящего среднего, затем возвращается выше него, и затем снова пересекает смещенное скользящее среднее вниз (т.е. пересекает два раза, отсюда и название двойное проникновение), то кажется, что краткосрочный тренд цены во время двойного проникновения относительно плоский. Это сигнал изменения тренда, который более заметен, чем обычный нисходящий тренд, и в случае восходящего тренда он только меняет направление. Однако двойное проникновение не обязательно должно происходить каждый раз, когда меняется тренд. Сигнал становится сильнее только если это происходит.

Тем не менее, Динаполи отметил, что смещенное скользящее среднее (даже с DR) дает хорошие сигналы, но склонно к ошибкам. Поэтому его использование должно сопровождаться сигналами на основе соотношений Фибоначчи.

double repenetration. StockSharp

Сдвиг называется Displaced Moving Average, а какой сигнал представляет собой Double Repenetration?