Разберем пример построение торговой стратегии в программе Designer на основе показаний индикатора MACD. Смысл индикатора заключается в следующем : 1. Если гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, это является сигналом на продажу. 2. Переход гистограммы из отрицательной зоны в положительную служит сигналом на покупку. Исходя из этого следует, что необходимо наложить условия, при котором будет совершаться сделка, а именно, если значение индикатора на последующей свече меняет свой знак, то подается сигнал на совершение сделки. Для создания стратегии необходимо: - Загрузим программу Designer. 1.png - Выберем блоки “Переменная”, “Свечи” и “Панель графиков”, соединим их. 2.png - Выберем инструмент, по которому будем тестировать стратегию. 3.png - Построим график свечей. 4.png - Выберем блок “Индикатор” и “Панель графиков”. Соединим блок “Индикатор” и “Свечи”. 5.png - Построим график индикатора MACD. 6.png - Выберем блок “Переменная” и присвоим ему числовое значение 0, для дальнейшего сравнения со значением индикатора. 7.png - Выберем блок “Сравнение” и в свойствах пропишем условие проверки: выполнение при проверки при значении индикатора MACD больше 0. - Добавим два блока “Переменная” и блок “Сравнение”. Одной из переменных в свойствах блока, зададим значение -1 - оно будет отражать переход значения кривой MACD из отрицательной в положительную область. Второй “Переменной” в свойствах зададим значение 0, что будет отражать первоначальное значение индикатора. - В блоке “Сравнение” пропишем условие , выполнением которого будет являться, что начальное для тайм фрейма значение индикатора больше текущего. - Соединим блоки “Переменная” через сокет тригер с блоками сравнение , как показано на рисунке. 8.png - Выберем кубик “Логическое условие” и “Переменная”. 9.png - В кубике “Логическое условие” будет проверяться условие выполнения двух сравнений, пропишем в свойствах кубика “Логическое условие” условие “И” и соединим кубики как показано на рисунке. В кубике “Переменная” пропишем значение равное -1, и соединим через сокет тригер с кубиком “Логическое условие” и через выход со входам кубика со значением 0. Это позволит при выполнении условий , перезаписывать значение “флажка”, отражая в какой области значений находится кривая индикатора MACD. 10.png - Выберем блок “Открыть позицию”, в настройках выберем направление “Купить”, и соединим с сокетом данные и тригер как показано на рисунке. 11.png - Выберем два блока “Переменная” в которых пропишем объем и портфель для торговли. Соединим их с соответствующими сокетами блока “Открыть позицию” 12.png - Аналогично построим ветвь для исполнение “Продажи”. 13.png - Стратегия готова, запустим ее. 14.png Как видно из разобранного примера, создание страетгии в программе Designer доступно даже для начинающего пользователя. Простота и удобство выборов блоков стратегии, а так же их удобная настройка, позволяют сократить время создания. Встроенная возможность скачивания маркет данных и тестирование программы, позволяет сделать ее незаменимым инструментом алготрейдера. Приятного использования
В прошлой статье были разобраны общие принципы работы с программой S#.Data (Hydra), от ее установки на компьютер пользователя, до скачивания истории маркет данных с двух источников ФИНАМ и MFD. В сегодняшней статье мы подробно разберем функцию записи в файл скачанной истории биржевых котировок и настройку шаблона для конвертации данных котировок в текстовой файл, с целью, когда маркет данные используются в других программах алгоритмической торговли и анализа торговых стратегий. Как уже говорилось ранее, программа способна хранить истории торгов в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия истории торгов, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе рыночных данных в других программах. Рассмотрим порядок выгрузки истории биржевых котировок в разные форматы файлов: Загрузим программу S#.Data (Hydra). Мы уже имеем данные истории торгов, загруженные ранее. 1.1.jpg Выберем, к примеру, источником биржевых данных, ранее скачанные маркет данные с ресурса MFD. 1.2.jpg У нас загружена история котировок акций Сбербанка. 1.3.jpg Нажмем правую клавишу мыши, и выберем пункт «Посмотреть скаченное». 1.4.jpg Выберем справа пиктограмму «сохранить», чтобы сохранить историю биржевых котировок. 1.5.jpg В выпавшем списке выберем необходимый для нас формат. Например - Excel. 1.6.jpg После записи данные биржевых котировок можно просмотреть, открыв файл. 1.8.jpg Сохраним теперь скачанные маркет данные в формате txt. 1.9.jpg Нажмем кнопку «сохранить» и увидим, что появилось меню настройки шаблона записи истории биржевых котировок. Данная функция реализована в программе S#.Data (Hydra) с целью предоставить возможность пользователю сохранить данные котировок в удобном виде, для упрощения использования маркет данных в других программах. 1.9а.jpg Заменим все «:» в программе на «-», и нажимаем «Предпросмотр». Заметим, что вид записи изменился. 1.9б.jpg Сохраним и откроем файл с скаченными маркет данными. 1.10.jpg Рассмотренный сегодня функционал программы S#.Data (Hydra), позволяет говорить о том, что скачанные маркет данные можно применять на любой платформе, что облегчает работу с торговыми алгоритмами. Настройка шаблона представления биржевых котировок позволяет настроить вид скачанных биржевых данных под себя, делая их более удобными для анализа торговой стратегии. Стоит заметить что программа в том числе поддерживает возможность выгрузку истории биржевых котировок в базы данных SQL, что позволит анализировать данные средствами данного языка. Напишите нам в комментариях, какие вопросы вы хотели бы рассмотреть в наших следующих статьях.
Часто задаваемые вопросы по программе Designer: 1. Как выгрузить маркет данные в программу? 2. Как и где указать инструмент для тестирования стратегии? 3. Как создать условие в стратегии? 4. Сложносоставные индикаторы, способы их расчленения.