Разберем пример построение торговой стратегии в программе Designer на основе показаний индикатора MACD. Смысл индикатора заключается в следующем : 1. Если гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, это является сигналом на продажу. 2. Переход гистограммы из отрицательной зоны в положительную служит сигналом на покупку. Исходя из этого следует, что необходимо наложить условия, при котором будет совершаться сделка, а именно, если значение индикатора на последующей свече меняет свой знак, то подается сигнал на совершение сделки. Для создания стратегии необходимо: - Загрузим программу Designer. 1.png - Выберем блоки “Переменная”, “Свечи” и “Панель графиков”, соединим их. 2.png - Выберем инструмент, по которому будем тестировать стратегию. 3.png - Построим график свечей. 4.png - Выберем блок “Индикатор” и “Панель графиков”. Соединим блок “Индикатор” и “Свечи”. 5.png - Построим график индикатора MACD. 6.png - Выберем блок “Переменная” и присвоим ему числовое значение 0, для дальнейшего сравнения со значением индикатора. 7.png - Выберем блок “Сравнение” и в свойствах пропишем условие проверки: выполнение при проверки при значении индикатора MACD больше 0. - Добавим два блока “Переменная” и блок “Сравнение”. Одной из переменных в свойствах блока, зададим значение -1 - оно будет отражать переход значения кривой MACD из отрицательной в положительную область. Второй “Переменной” в свойствах зададим значение 0, что будет отражать первоначальное значение индикатора. - В блоке “Сравнение” пропишем условие , выполнением которого будет являться, что начальное для тайм фрейма значение индикатора больше текущего. - Соединим блоки “Переменная” через сокет тригер с блоками сравнение , как показано на рисунке. 8.png - Выберем кубик “Логическое условие” и “Переменная”. 9.png - В кубике “Логическое условие” будет проверяться условие выполнения двух сравнений, пропишем в свойствах кубика “Логическое условие” условие “И” и соединим кубики как показано на рисунке. В кубике “Переменная” пропишем значение равное -1, и соединим через сокет тригер с кубиком “Логическое условие” и через выход со входам кубика со значением 0. Это позволит при выполнении условий , перезаписывать значение “флажка”, отражая в какой области значений находится кривая индикатора MACD. 10.png - Выберем блок “Открыть позицию”, в настройках выберем направление “Купить”, и соединим с сокетом данные и тригер как показано на рисунке. 11.png - Выберем два блока “Переменная” в которых пропишем объем и портфель для торговли. Соединим их с соответствующими сокетами блока “Открыть позицию” 12.png - Аналогично построим ветвь для исполнение “Продажи”. 13.png - Стратегия готова, запустим ее. 14.png Как видно из разобранного примера, создание страетгии в программе Designer доступно даже для начинающего пользователя. Простота и удобство выборов блоков стратегии, а так же их удобная настройка, позволяют сократить время создания. Встроенная возможность скачивания маркет данных и тестирование программы, позволяет сделать ее незаменимым инструментом алготрейдера. Приятного использования
План обучения S#.Designer Базовый курс. 1. Основы работы c S#.Designer - Установка необходимого ПО и описание программы. Цель программы. - Базовые настройки. Гид по интерфейсу. - Подключение и работа с историческими данными. Работа с хранилищем, принцип организации хранения данных. Использование терминала StockSharp Designer для тестирования стратегий, бэктест встроенной стратегии пересечения скользящих средних. 2. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -1. - Общее описание кубика. Виды кубиков. Панель графика. - Базовые блоки, как построить график инструмента, какие кубики нужны, индикаторы. - Наложение индикатора на график (SMA, Bollinger) - Создание нового окна на графике и вывод индикатора (RSI, MACD) 3. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -2. - Кубики для создания стратегий: переменная, логические блоки, предыдущее значение, математика, конвертеры, позиции (открытие и закрытие), размер позиции. - Первая стратегия: если C текущей свечи больше С предыдущей, то входим в лонг, если С текущей свечи меньше С предыдущей, то выходим из лонга. - Бэктест нашей стратегий на разных ТФ. Результаты бэктеста, описание результатов, окна сделок, заявок, кривой эквити. 4. Работа со схемой стратегии. - Отладка схемы, точки остановки. - Работа с нашей стратегией, добавление точки остановки, отслеживание значений. - Отслеживание корректности исполнения сделок. Сравнение значений на графике и в таблице сделок. 5. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -3. - Кубики для создания стратегий: защита позиций, составные кубики. - Переделка предыдущей стратегии, выход с использованием защиты позиций. Установка тейк-профита и стоп-лосса. Бэктест - Переворот. Составной кубик оценки размера позиции. Отсылка к стратегии SMA. Разбор кубика. - Переделка предыдущей стратегии. Если С текущей свечи меньше С предыдущей, то переворот (закрываем лонг и открываем шорт) и так далее. - Отслеживание корректности работы стратегии с помощью точек остановки. 6. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -4. - Кубики для создания стратегий: собственные формулы. - Стратегия 2. Если C текущей свечи больше чем SMA (20) + 3 стандартных отклонения закрытий за 20 периодов, то входим в шорт на открытии следующей свечи. Если С текущей свечи меньше чем SMA (20) – 3 стандартных отклонения за 20 периодов, то входим в лонг на открытии следующей свечи. Выход при возврате к SMA. - Бэктест. Результаты бэктеста. 7. Больше стратегий. - Использование индикаторов. Стратегия на Bolinger Bands. Бэктест. Сравнение результатов со стратегией на стандартном отклонении. - Стратегия на MACD. 8. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -5. - Кубики для создания стратегий: сохранение собственных значений, использование данных другого ТФ. - Стратегия черепах. Если C минутного таймфрейма больше чем максимум за последние 20 дней, то вход в лонг, выход из лонга если С минутного таймфрейма меньше чем минимум за последние 10 дней. Для шорта аналогично. - Бэктест и оценка результатов. 9. Исторические данные. Источники. Источники данных, получение и сохранение. Работа с программой S#.Data (Hydra). Загрузка данных, использование загруженных данных в S#.Designer. Наполнение хранилища. Гидра и серверный режим. Подключение к S#.Designer 10. Работа с редактором программного кода-1 - Создание кубика на C#. Использование встроенного редактора кода. - Создание индикаторов через кубики и на C#. 11. Бэктест и оптимизация. - Основы бэктеста. Настройка комиссий и проскальзывания. - Переделка созданных стратегий для учета комиссий и проскальзывания. Бэктест и оценка его результатов. - Проблема определения цены исполнения. - Оптимизация стратегии. Перебор параметров для стратегии из раздела 6. Оптимизация параметра длины SMA, параметра длины стандартного отклонения. Результаты оптимизации. - Портфельное тестирование. 12. Live торговля. - Запуск стратегии на симуляции – без вывода сделок на биржу. - Запуск стратегии на реальных торгах. - Запуск нескольких стратегий одновременно. Отслеживание их работы, управление стратегиями. - Дополнительный риск менеджмент. Базовые настройки. Создание собственной дополнительной логики контроля позиции. 13. Командная работа и экспорт данных. Групповая работа и экспорт стратегий. Шифрование и возможность публиковать стратегии для использования. Автопоказ результатов торговли и экспорт результатов бэктеста и live торговли. Расширенный курс. 1. Продвинутая работа со свечами-1 - Создание произвольных свечей из тиков: мини тайм-фрейм, свечи объема, рейндж свечи, построение графиков. - Профиль объема. Отображение на графике. 2. Продвинутая работа со свечами-2 - Стратегия на рейндж свечах. Зависимость от объема. Если объем текущей рейндж свечи больше чем средний объем за 10 периодов в Х раз, то входим в сторону противоположную направлению текущей свечи по открытию следующей свечи. Закрываем позицию через 10 свечей. - Стратегия на объемных свечах. Зависимость от рейнджа. Если рейндж текущей свечи больше чем средний рейндж свечи за 10 периодов в Х раз, то входим в сторону противоположную направлению текущей свечи по открытию следующей свечи. Закрываем позицию через 10 свечей. 3. Продвинутая работа со свечами-3. Работа с заявками. - Работа с заявками: постановка, отслеживание исполнения, передвижение, отмена. - Стратегия на профиле объема. Если C>O, то выставляем заявку в лонг на середину диапазона на котором прошел максимальный объем. Закрываем позицию через 5 свечей. Отслеживаем исполнение заявки на следующей свече, если заявка не исполнена и снова C>O, то перемещаем заявку на середину диапазона на котором прошел максимальный объем на новой свече, если заявка не исполнена и C<O, то отменяем заявку и выставляем новую в шорт на середину диапазона на котором прошел максимальный объем. 4. Индексы и мультиинструментальные стратегии -1. - Кубики для работы с индексами. Построение индекса. - Использование индекса в стратегиях арбитража. - Построение арбитражной стратегии. 5. Индексы и мультиинструментальные стратегии -2. - Использование индекса в стратегиях парного трейдинга. - Построение стратегии на лету: SBER-VTBR. Оценка схождения/расхождения с помощью индекса. Построение графика. Определение экстремумов. - Определение встречных объемов заявок: сколько акций ВТБ на 1 акцию Сбера. - Схема стратегии парного трейдинга на базе определенных ранее экстремумов (при достижении определенного уровня: мы покупаем (продаем) 1 акцию Сбера, против корзины акций ВТБ, выход из сделки при возврате к 0 значению индекса) 6. Индексы и мультиинструментальные стратегии -3. - Расширение стратегии парного трейдинга. Пирамидинг. - Определение уровней входа, добавление позиции по мере роста отклонения. - Закрытие позиций по мере возврата к уровням входа. 7. Live торговля продвинутый уровень. - Использование мульти-подключения: несколько Quik. Вывод заявок стратегий на оба терминала. - Текущее время, контроль работы стратегии по времени. Расписание торгов. - Управление стратегиями. Вывод заявок разных стратегий на разные терминалы. 8. Работа с редактором программного кода-2. - Создание кубика на C#. Использование Visual Studio - Упаковка стратегии в 1 кубик. - Экспорт стратегий в Shell. - Запуск стратегий из Shell как отдельного приложения. - Размещение на VPS, удаленное управление стратегиями.
Часто задаваемые вопросы по программе Designer: 1. Как выгрузить маркет данные в программу? 2. Как и где указать инструмент для тестирования стратегии? 3. Как создать условие в стратегии? 4. Сложносоставные индикаторы, способы их расчленения.
Друзья! 105279 Мы выражаем вам огромную благодарность, что вы поддерживаете наш проект. Большое всем вам спасибо! Кампания краудфандинга по криптобиржам собрала пользователей с более чем 30-ти стран. Поистине тема криптовалюты, биткоина и эфира шагает по всей планете (как 100 лет назад почти аналогичная тема ;-) )! Сегодня можно со 100% уверенностью сказать, что наша кампанию по сбору средства на крипто коннекторы удалась. Поэтому мы завершаем нашу кампанию досрочно. Мы делаем последним днем 21 ноября. Мы не будем закрывать после 21 ноября возможность проинвестировать. Пусть дополнительное финансирование пойдет на новые фичи коннекторов. Но минимальный взнос составит в этом случае 15 т.р. Поэтому, если кто-то еще хочет получить в скором времени платформу для трейдинга криптовалютами, сделав при этом взнос всего 5 т.р. - есть стимул поспешить. И, в качестве заключения, небольшой FAQ по кампании: Зачем мне нужны эти биткоины? Возможность для заработка. Криптовалюты переживают тот самый рост, который был в начале появления Московской Биржи (тогда еще РТС). Такие возможности для заработка на всем сегменте случаются редко. Заменит ли биткоин доллар, или исчезнет как тюльпан - это не так важно, как суметь заработать на спросе уже сейчас. Что мне даст создаваемая платформа? На текущий день все биржи предлагают свои программные средства. Нет ни одного решения, которое позволило бы торговать сразу на нескольких биржах. Также, мы даем полный комплекс для создания торговых роботов. По возможностям платформы - мы лидеры в трейдинге криптовалютами. Можно ли будет приобрести платформу потом, и сколько это будет стоить? К сожалению, нет. Условие нашей кампании состоит в том, что наши коннекторы не будут распространяться на довольно длительный период времени (пока привлекательны биткоины и другие монетки). Поэтому для вас это огромный стимул. Внеся минимальные 5 т.р. сегодня, получить на долгие годы передовую платформу для трейдинга биткоина без абонентской платы или дополнительных комиссий. Другого шанса не будет! Отличается ли ваш робот Эдвард в текущем виде от того, что будет поставлено в рамках кампании? Да, это будут две различные программы. Базис у программ одинаковый, но существует специальная модификация под криптовалюты. Поэтому данный робот, адаптированный под биткоины и монеты, будет доступен только в рамках кампании и никак более. Я уже оплатил 5 т.р. Могу ли я добавить еще до 30 или 70-ти т.р., и получить бонусы за эти платежи? Да, просто совершите оплату на разницу, а мы суммируем платежи в один итоговый. Какой платеж наиболее выгодный? Они все имеют свои уникальные свойства. Но если вы алготрейдер, и хотите делать роботов самостоятельно, то мы рекомендуем платеж от 30 т.р. - в него входит наша пожизненная техническая поддержка на форуме. Каждый день наш саппорт получает более 100 запросов, поэтому этот сервис наиболее востребован нашими пользователями.