Обучение Designer! План видеокурса уже тут!
Atom Ответить
11.05.2019


План обучения S#.Designer



Базовый курс.



1. Основы работы c S#.Designer



- Установка необходимого ПО и описание программы. Цель программы.
- Базовые настройки. Гид по интерфейсу.
- Подключение и работа с историческими данными. Работа с хранилищем, принцип организации хранения данных.
Использование терминала StockSharp Designer для тестирования стратегий, бэктест встроенной стратегии пересечения скользящих средних.

2. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -1.



- Общее описание кубика. Виды кубиков. Панель графика.
- Базовые блоки, как построить график инструмента, какие кубики нужны, индикаторы.
- Наложение индикатора на график (SMA, Bollinger)
- Создание нового окна на графике и вывод индикатора (RSI, MACD)

3. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -2.



- Кубики для создания стратегий: переменная, логические блоки, предыдущее значение, математика, конвертеры, позиции (открытие и закрытие), размер позиции.
- Первая стратегия: если C текущей свечи больше С предыдущей, то входим в лонг, если С текущей свечи меньше С предыдущей, то выходим из лонга.
- Бэктест нашей стратегий на разных ТФ. Результаты бэктеста, описание результатов, окна сделок, заявок, кривой эквити.

4. Работа со схемой стратегии.



- Отладка схемы, точки остановки.
- Работа с нашей стратегией, добавление точки остановки, отслеживание значений.
- Отслеживание корректности исполнения сделок. Сравнение значений на графике и в таблице сделок.

5. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -3.



- Кубики для создания стратегий: защита позиций, составные кубики.
- Переделка предыдущей стратегии, выход с использованием защиты позиций. Установка тейк-профита и стоп-лосса. Бэктест
- Переворот. Составной кубик оценки размера позиции. Отсылка к стратегии SMA. Разбор кубика.
- Переделка предыдущей стратегии. Если С текущей свечи меньше С предыдущей, то переворот (закрываем лонг и открываем шорт) и так далее.
- Отслеживание корректности работы стратегии с помощью точек остановки.

6. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -4.



- Кубики для создания стратегий: собственные формулы.
- Стратегия 2. Если C текущей свечи больше чем SMA (20) + 3 стандартных отклонения закрытий за 20 периодов, то входим в шорт на открытии следующей свечи. Если С текущей свечи меньше чем SMA (20) – 3 стандартных отклонения за 20 периодов, то входим в лонг на открытии следующей свечи. Выход при возврате к SMA.
- Бэктест. Результаты бэктеста.

7. Больше стратегий.



- Использование индикаторов. Стратегия на Bolinger Bands. Бэктест. Сравнение результатов со стратегией на стандартном отклонении.
- Стратегия на MACD.

8. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -5.



- Кубики для создания стратегий: сохранение собственных значений, использование данных другого ТФ.
- Стратегия черепах. Если C минутного таймфрейма больше чем максимум за последние 20 дней, то вход в лонг, выход из лонга если С минутного таймфрейма меньше чем минимум за последние 10 дней. Для шорта аналогично.
- Бэктест и оценка результатов.

9. Исторические данные. Источники.



Источники данных, получение и сохранение.
Работа с программой S#.Data (Hydra). Загрузка данных, использование загруженных данных в S#.Designer. Наполнение хранилища.
Гидра и серверный режим. Подключение к S#.Designer

10. Работа с редактором программного кода-1



- Создание кубика на C#. Использование встроенного редактора кода.
- Создание индикаторов через кубики и на C#.

11. Бэктест и оптимизация.



- Основы бэктеста. Настройка комиссий и проскальзывания.
- Переделка созданных стратегий для учета комиссий и проскальзывания. Бэктест и оценка его результатов.
- Проблема определения цены исполнения.
- Оптимизация стратегии. Перебор параметров для стратегии из раздела 6. Оптимизация параметра длины SMA, параметра длины стандартного отклонения. Результаты оптимизации.
- Портфельное тестирование.

12. Live торговля.



- Запуск стратегии на симуляции – без вывода сделок на биржу.
- Запуск стратегии на реальных торгах.
- Запуск нескольких стратегий одновременно. Отслеживание их работы, управление стратегиями.
- Дополнительный риск менеджмент. Базовые настройки. Создание собственной дополнительной логики контроля позиции.

13. Командная работа и экспорт данных.



Групповая работа и экспорт стратегий.
Шифрование и возможность публиковать стратегии для использования.
Автопоказ результатов торговли и экспорт результатов бэктеста и live торговли.


Расширенный курс.



1. Продвинутая работа со свечами-1



- Создание произвольных свечей из тиков: мини тайм-фрейм, свечи объема, рейндж свечи, построение графиков.
- Профиль объема. Отображение на графике.

2. Продвинутая работа со свечами-2



- Стратегия на рейндж свечах. Зависимость от объема. Если объем текущей рейндж свечи больше чем средний объем за 10 периодов в Х раз, то входим в сторону противоположную направлению текущей свечи по открытию следующей свечи. Закрываем позицию через 10 свечей.
- Стратегия на объемных свечах. Зависимость от рейнджа. Если рейндж текущей свечи больше чем средний рейндж свечи за 10 периодов в Х раз, то входим в сторону противоположную направлению текущей свечи по открытию следующей свечи. Закрываем позицию через 10 свечей.

3. Продвинутая работа со свечами-3. Работа с заявками.



- Работа с заявками: постановка, отслеживание исполнения, передвижение, отмена.
- Стратегия на профиле объема. Если C>O, то выставляем заявку в лонг на середину диапазона на котором прошел максимальный объем. Закрываем позицию через 5 свечей. Отслеживаем исполнение заявки на следующей свече, если заявка не исполнена и снова C>O, то перемещаем заявку на середину диапазона на котором прошел максимальный объем на новой свече, если заявка не исполнена и C<O, то отменяем заявку и выставляем новую в шорт на середину диапазона на котором прошел максимальный объем.

4. Индексы и мультиинструментальные стратегии -1.



- Кубики для работы с индексами. Построение индекса.
- Использование индекса в стратегиях арбитража.
- Построение арбитражной стратегии.

5. Индексы и мультиинструментальные стратегии -2.



- Использование индекса в стратегиях парного трейдинга.
- Построение стратегии на лету: SBER-VTBR. Оценка схождения/расхождения с помощью индекса. Построение графика. Определение экстремумов.
- Определение встречных объемов заявок: сколько акций ВТБ на 1 акцию Сбера.
- Схема стратегии парного трейдинга на базе определенных ранее экстремумов (при достижении определенного уровня: мы покупаем (продаем) 1 акцию Сбера, против корзины акций ВТБ, выход из сделки при возврате к 0 значению индекса)

6. Индексы и мультиинструментальные стратегии -3.



- Расширение стратегии парного трейдинга. Пирамидинг.
- Определение уровней входа, добавление позиции по мере роста отклонения.
- Закрытие позиций по мере возврата к уровням входа.

7. Live торговля продвинутый уровень.



- Использование мульти-подключения: несколько Quik. Вывод заявок стратегий на оба терминала.
- Текущее время, контроль работы стратегии по времени. Расписание торгов.
- Управление стратегиями. Вывод заявок разных стратегий на разные терминалы.

8. Работа с редактором программного кода-2.



- Создание кубика на C#. Использование Visual Studio
- Упаковка стратегии в 1 кубик.
- Экспорт стратегий в Shell.
- Запуск стратегий из Shell как отдельного приложения.
- Размещение на VPS, удаленное управление стратегиями.






0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy