OrderLog -> Trades
Atom
14.04.2018


Добрый день

Попытка получить сделки из ордер лога дала результат только в виде 2 сделок (16:33:06.216 и 16:56:26.387).

https://drive.google.com...qbP4lCK0dFjZySxTaPDa1R0

Теги:


Спасибо:


1 2  >
Дмитрий_

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


Попробовал на данных не 2014, а 2018 - количество сделок стало больше, но львиная их доля так же пропущена.
OrdLogAFLT-6.18.PNG OrderLogCount = 25726
TradesAFLT-6.18.PNG TradesCount = 572
A.zip
OrdLogAFLT-6.18.PNG 79 KB (280) TradesAFLT-6.18.PNG 77 KB (213) A.zip 275 KB (184)
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


Добрый день

Возможно проблема с данными. Проверьте сами данные. Сколько изначально в них сделок.
Спасибо:

Дмитрий_

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


Добрый день

Если я правильно смотрю, то выходит 13026 сделок
CountDoneTrades.PNG
CountDoneTrades.PNG 116 KB (239)
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


Пожалуйста уточните ваш ответ.
Спасибо:

Дмитрий_

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


Ок



Получил List<ExecutionMessage> ordLogs (количество ExecutionMessage ордер лога = 25726)
Пройдясь по каждому сообщению, отсортировал по o.OrderState == OrderStates.Done и сохранил результат в trades6 (List<ExecutionMessage>)

"Возможно проблема с данными. Проверьте сами данные. Сколько изначально в них сделок."
Верно ли, что trades6.Count = искомому количеству сделок?
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


Проверять строчку на сделку можно по полю TradeId
Спасибо: Дмитрий_

Дмитрий_

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


По данному полю, где TradeId != null, количество сделок = 1144.

Используя метод
var trades = ordLogs.ToTicks().ToList();, получаем trades.Count = 572

У меня что-то не сходится. 1144-572 = 572. Я что-то фундаментально не догоняю, как так ordLogs.ToTicks().ToList().Count * 2 == количеству сделок, где TradeId != null?
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


В сделке участвуют две стороны.
Спасибо: Дмитрий_

Дмитрий_

Фотография
Дата: 16.04.2018
Ответить


"В сделке участвуют две стороны."
Во туплю.


Причём более 1 раза.
https://doc.stocksharp.ru...essages_OrderStates.htm
Спасибо:

Дмитрий_

Фотография
Дата: 18.04.2018
Ответить


Добрый день

Подскажите пожалуйста, чем отличаются
executionMessage.OriginSide (
https://doc.stocksharp.ru...nMessage_OriginSide.htm - Инициатор сделки (продавец или покупатель))
и
executionMessage.Side (
https://doc.stocksharp.ru...ecutionMessage_Side.htm - Направление заявки (покупка или продажа))?
Логически OriginSide == Side

Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy