Тестирование робота
Atom
01.03.2010


Здравствуйте, Михаил.

В этой ветке хотелось бы обсудить такой насущный вопрос как
тестирование написанного робота. К решению проблемы можно подходить
следующим образом:
1) Открыть демо счет и погонять на нем. Но здесь я столкнулся с
проблемой, что демо фортс работает как-то криво. Я просто загрузил
настройки с реального квика в демо и не увидел ни таблицы всех сделок
ни параметров торговли фьючерсом, хотя графики есть.
2) Тестировать на реальном счете одним контрактом. Но тестировать так
значит терять деньги, чего не хотелось бы.
Михаил, не могли бы вы осветить этот вопрос, если можно.
P.S. Что-то на стокпортале начались проблемы, поэтому наверное лучше
обсудит все здесь.

Теги:


Спасибо:


1 2 3  > >>
gravi

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


А тестировать, что!? Сам алгоритм, или взаимодействие с
торг.терминалом.
Взаимодействие, легко, Quik-Junior.

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Тестировать - все! и взаимодействие и алгоритм. Мне например нужен
ФОРТС. А вот судя по этойhttp://forum.finam.ru/index.php?showtopic=2635

ссылке это невозможно.

Спасибо:

skzuev

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Добрый день,

Алгоритм лучше заранее протестировать на истории. Даже если он обладает
возможностью к самообучению. В противном случае возможны очень неприятные
сюрпризы.

Сергей.

Спасибо:

gravi

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Ну если быстрый робот , то только на реале. А так обычно на истории
тестируют)
Вот здесь фортс вроде есть. Хотя сам не побывал.

http://quik.ru/user/client/quik/how-to-start/


Спасибо:

skzuev

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Если робот очень быстрый, то может не хватить скорости работы QUIK и надо
будет подключаться к биржевому шлюзу напрямую.

На каком таймфрейме робот работает?

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Действительно предварительно стратегию я обкатал и оптимизировал на
истории, затем создал робота на основе библиотеки S#. Теперь его бы
хотелось посмотреть в рабочем режиме, а не бежать с ним на биржу, так
как уверен ошибки есть. Вот статейка на тему:

http://www.bullstime.ru/2009/08/robots/brokertest.htmlПопробую в
открытии открыть учебный счет.

Спасибо:

skzuev

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


В Открытии тестовый счет дают без проблем, только там коды фьючерсов
отличаются от реальных.

Если мне не изменяет память, переставлены местами код и название контракта.

И лучше часть стратегии оставить в том средстве, в котором она
тестировалась, реализовав на S# только исполнительные механизмы - меньше
ошибок будет.

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Я Quik Junior там и брал, данных по Фортс к сожалению, кроме графиков
нет:( Можно ставить заявки, но ничего больше. Даже стандартный пример
со скользящими не работает, если добавить RIH0 в таблицу инструментов,
и соответственно в примере поменять LKOH на RIH0. Кроме того для Фортс
в нем не исторических данных, данные генерируются только для
сегодняшнего дня.

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


А предоставляет ли Открытие исторические данные?
Я тестировал стратегию в Омеге, а качество сопряжения ее с квиком мне
не очень нравится. У Михаила судя по описанию все должно стабильнее
работать.

Спасибо:

skzuev

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Про историю, честно говоря, не помню.
Исторические данные тестового ФОРТС могут отличаться от реальных.
Можно сделать сопряжение Омеги не с QUIK, а с S#. Омега умеет писать в файлы
или использовать COM объекты?

Спасибо:
1 2 3  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy