Вход в позицию по цене закрытия свечи при использовании готовых свечных данных

Отвечу позже, нужно самому попробовать

А примерно когда можно ждать ответ? Добрый день.

1-2 дня

up

Support: 1-2 дня Скажите, стоит ли ждать ответ? Прошла неделя. Спасибо.

Делаю

Пожалуйста выложите кусок Вашей стратегии. Нужно место, где решение принимается и заявка подается..

Support: Пожалуйста выложите кусок Вашей стратегии. Нужно место, где решение принимается и заявка подается..

Ниже привел нужный вам момент и функции, которые его обрабатывают. Пример максимально упростил - только открытие длинной позиции и только 1 лот. Как только срабатывает правило торговли, сразу создается ордер и сразу он же регистрируется стратегией.

Т.е. все идет по такому порядку:

1. Пришла свеча
2. "Скормили" эту свечу индикаторам
3. Прошлись по торговым правилам (индикаторы обновились новой свечкой, все в одном потоке)
4. Если сработало правило - сразу создали и зарегистрировали заявку
5. Получили вход по OpenPrice (хотя в индикаторы попала ClosePrice и торговый сигнал был сформирован на основе именно ClosePrice, проверял в дебаггере точками останова).

if (<правило торговли, например, пересечение мувингов>) 
{
var order = createOrder();
order.Direction = Sides.Buy;
order.Volume = 1;
registerOrder(order);
}

public Order createOrder()
        {
            var order = new AOrder
            {
                Price = 0,
                Type = OrderTypes.Market,
                Security = strategy.Security,
                Portfolio = strategy.Portfolio,
            };

            return order;
        }

public void registerOrder(Order order)
        {
            order
                .WhenNewTrade(strategy.Connector)
                .Do((trade)=>processOrderTrades(trade, order))
                .Apply(strategy);
            strategy.RegisterOrder(order);
        }

Торговое правило срабатывает, когда пришла дневная свеча? Суть в том, что в s# тестер - это эмулятор торговой системы... В нем эммулируются разные параметры торговой системы, в т.ч. биржевое время и время биржевой сессии. Если вы уже получили дневную свечу, то выполнить сделку по закрытию этой свечи нельзя.. Костыльное решение - это использовать свечи в двумя тайм-фремами, например, дневки и минутки... И выполнять сделки на предпоследней минутке, а для логики использовать дневки.. Последнюю (незавершенную) дневную свечу собирать из минуток...