Тестирование торговый стратегий в Wealth Lab

Мой опыт говорит, что вам придется проделать работу дважды, на самом деле это не так сложно как кажется, Wealth-lab имеет много готовых индикаторов. Я бы предложил составить первую систему в wealth-lab на рулах, потом сконвертировать ее в код и допиливать. Это сэкономит вам время. Если стратегия окажется приемлемой по вашим условиям, потом уже имеет смысл реализовывать ее на S#.

Спасибо

Только вот писать надо сразу на 5-ке. А она к Квику пока никак не подцеплена. Вот такая дилема... А так конечно будет правильнее сначала в ТА проанализировать, а затем уже робота написать.

Дополнительно,http://groups.google.ru/group/open-wealth-project?lnk=

интересный проект.

В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам?

Supervisor: В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам? тиковые данные вроде можно загружать, пункт такой есть сам с тиками не работал, мне кажется будет очень медленно

Извиняюсь напишу несколько замечаний по вэлсу.

5й вэлс не конестится к квику. вэлс не работает внутри бара. 5й вэлс не съест 1 мио баров, четвертый съест. 5й вэлс работает с событиями, поэтому можно писать модули которые могут брать данные как из вэлс так и из сток шарпа и соответственно будут возвращать им что нибудь. 5й и 6й вэлс на дот нет 2, это утомляет слегка. в вэлсе перебор идет в цикле по указанному диапазону свечек, все сделки это тики. Если 1мио тиков предел то считая 1 день = 20к тиков, то предел загрузки 1.5 месяца истории. В М1 это примерно 10лет истории.

Плюс и польза вэлса ИМХО в том что можно очень быстро визуализировать простые идеи. Можно брать историю сделок сток-шарпа (и не только) и и грузить в вэлс для трассировки на истории. В общих чертах както так.