Как получить BestBidPrice и BestAskPrice. StockSharp

Как получить BestBidPrice и BestAskPrice

05.10.2015

MrLightKing

Добрый день.
Что-то не могу получить лучший бид и аск, при этом цена последней сделки есть.

Trader.RegisterTrades(SPY);
MessageBox.Show("SPYlast= " + Convert.ToString(Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.LastTradePrice)));
//Этот блок нормально выдает последнюю сделку

Trader.RegisterTrades(SPY);
Trader.RegisterSecurity(SPY); //В документации вычитал что это событие подписывает на поля level1
var SPYbid = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestBidPrice);
var SPYask = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestAskPrice);
MessageBox.Show("SPYbid: " + Convert.ToString(SPYbid) + " SPYask: " + Convert.ToString(SPYask));
//А тут всегда Null

Может еще на какие-то события коннектора надо подписаться?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

1 2 >

Валентин Лебедев

Дата: 05.10.2015

Попробуй на стакан подписаться.

Спасибо:

RomSunZ

Дата: 05.10.2015

Код


trader.RegisterSecurity(Sec);
Sec.BestAsk...
Sec.BestBid...

Спасибо:

MrLightKing

Дата: 07.10.2015

Помогла только подписка на RegisterMarketDepth, но ненадолго ))
Стакан обновляется, а потом через пару секунд зависает, я даже могу это визуально наблюдать в элементе SecurityPicker

Я тут в топике для Fusion (http://stocksharp.com/forum/4344/API-4-2-2-6-nieskol-ko-voprosov--Blackwood-Fusion/) вычитал: "Как я уже говорит вам в скайпе, DOM на америке отсутствует. DOM (MarketDepth) - это чисто российский механизм."
Т.е. мне надо как-то хотя бы на Level1 подписаться, чтобы получать BestBid\Ask, а не на всю глубину.

Спасибо:

MrLightKing

Дата: 07.10.2015

Дело пока скорее всего в самой платформе, я пользуюсь Sterling. Программа при RegisterSecurity не получает первый уровень котировок, может дело в коннекторе. Я тут быстро попробовал платформу Interactive Brokers там при подписке на RegisterSecurity приходит первый уровень.
Сейчас у брокера демку другой платформы попрошу, попробую Fusion

Спасибо:

Валентин Лебедев

Дата: 07.10.2015

Цитата:

"Как я уже говорит вам в скайпе, DOM на америке отсутствует. DOM (MarketDepth) - это чисто российский механизм."

MarketDepth на америке это Level2, и он там есть с незапамятных времен. Другой вопрос что у нас он бесплатный, а в америке на него надо подписываться, и стоит это недешево (хотя BATS и Direct Edge могут и бесплатно дать).
То что мы видим в Level1 это информация с биржи, а рельные данные по BestBid и BestAsk со всевозможных ECN надо смотреть именно в стакане.

Спасибо:

Mikhail Sukhov

MrLightKing

Дата: 08.10.2015

Насколько я понимаю, Level1 это первый уровень котировок, т.е. ближайшие bid и ask с объемами, которые и являются best, потому что они первые. И на Америке Level1 складывается из всех ECN, которые там есть.
А Level2 - это уже полная глубина рынка, разложенная по всем ECN, где видно какие цены bid и ask стоят за первыми котировками и какие там объемы. Получается чтобы получить BestBid и BestAsk, мне не надо у брокера подключать дорогие пакеты.

Кстати вопрос я свой решил, дело все-таки в платформе оказалось - Streling при RegistrSecurity не подписывается на Level1 и не может получить BestBid и BestAsk, у Fusion все заработало.

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 08.10.2015

Валентин Лебедев

MD - это не Level2. Level2 - это Level1 агрегированный по тикеру. А MD - это именно стакан на конкретной площадке.

Level2 мониторить смысла нет, так как его изменение есть изменение среднее частоты по всем площадкам. Лучше собирать Level2 из Level1. О чем я пытался донести в топике по Блэквуду, но не уверен, что меня хоть кто-нибудь понял.

Спасибо:

Валентин Лебедев

Дата: 08.10.2015

MrLightKing

И на Америке Level1 складывается из всех ECN, которые там есть.

Я бы не был так категоричен и понаблюдал за ценами. Сейчас посмотреть возможности нет, но насколько я помню, цены BestBid и BestAsk в Level1 транслировались только с основной площадки (NYSE или NASDAQ). Возможно какая-то из платформ и складывает эту информацию со всех ECN.

Mikhail Sukhov

MD - это не Level2. Level2 - это Level1 агрегированный по тикеру. А MD - это именно стакан на конкретной площадке.

Это так только если нет подписки на соответствующие данные. Не знаю, может мы просто говорим о разных вещах? Вот что думает о Level2 смартлаб. Там есть картинка на которой видно, что одни и те же площадки присутствуют на разных ценах, что это если не глубина рынка?

Спасибо:

MrLightKing

Дата: 08.10.2015

Ну так вот цитата с сайта: "Level 1 (Уровень 1) — электронная система, позволяющая видеть только лучшие цены bid и ask, т.е. только первый уровень котировок. Level 2 — это более полный набор информации."
Т.е. видя только level1 уже видно BestBid\Ask

Спасибо:

Валентин Лебедев

Дата: 08.10.2015

А Level1 он один для всех ECN, или у каждой он свой?

Спасибо:

1 2 >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.