Реверсивность абсолютно убыточных стратегий
Atom Ответить
19.04.2014


Вопрос скорее концептуальный, нежели практический: Во время бэктестов иногда попадаются просто наредкость убыточные стратегии, практически идеально убыточные, вроде вот такой:
http://gyazo.com/ae6b9f1d55b8af2886df04a3f40e13e5
Инструмент: фьючерс на ртс, интрадей, 1 контакт, убыток в пунктах 23810 до вычета комиссий, т.е. около -150% до комиссий за 1600 трейдов с 3/3/14 - 15/3/14. (на других таймфремах результат схожий). Даже если вычесть средний bid/ask спред в 10 пунктов, все равно остается=)

Вопрос в следующем: как вы поступаете с настолько монотонно убыточными стратегиями? или если более общий вопрос: какие стратегии можно развернуть в обратную сторону или критерий реверсивности стратегии.

P.S. До того, как начал делать high-frequency стратегии, всегда считал, что гениально убыточные и гениально прибыльные стратегии отличаются лишь знаком, т.е. если все buy заменить на sell, то анти-грааль превратися в грааль за вычетом спреда и комиссий. Но тут я понял, что очень сильно ошибался=)))





Спасибо:




0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy