Логика исполнения при бэктесте
Atom Ответить
23.01.2014


Люди,
Подскажите, пожалуйста, на счет логики исполнения ордеров при бэктесте в S#.

Читаю:
MarketEmulatorSettings.FillOnTouch - удовлетворять заявки, если цена “коснулась” уровня (допущение иногда слишком “оптимистично” и для реалистичного тестирования следует выключить режим). Если режим выключен, то лимитные заявки будут удовлетворяться, если цена “прошла сквозь них” хотя бы на 1 шаг. Опция работает во всех режимах кроме ордер лога.

То есть получается, что при тестировании на стаканах и тиках очередь выставленной заявки на данном ценовом уровне не моделируется никак: либо филл будет всегда при касании либо только при пересечении в зависимости от параметра MarketEmulatorSettings.FillOnTouch. Правильно?
Подскажите также, пожалуйста, где можно найти информацию о логике исполнения при тестировании на ордер логе?

Спасибо



Спасибо:




0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy