Всем привет.
статья про OrderFlow задерживается, решили прогнать на российских данных на след неделе. Поэтому решил выложить аннотацию того,
что попадалось из интересного в мире высокочастотной торговли на западных площадках. Эта область совсем не похожа на то, чем мы все тут занимаемся в российской песочнице, но иногда полезно расширять кругозор.
итак,
что такое молот тора?
http://qz.com/138388/how-the-navy-seals-of-trading-are-taking-on-wall-streets-predatory-robots/
Интересная, написанная простым языком статья о том как устроена система биржевых площадок в Америке, почему от HFT страдает экзекьюшн у фондов и крупных участников рынка и как эту проблему решали решают и собираются решать в Америке.
В частности рассказывается о том зачем создается еще один darkpool, в чем его особенности и преимущества для "нормальных" биржевых участников.
октябрьские локауты на насдаке и прочая
http://www.floatingpath.com/2013/08/24/latest-hft-shenanigans-inside-the-nasdaq-darkness/
В октябре было сразу несколько отключений различных площадок вызванных (вероятно) сбоем алгоритмов биржи в обработке транзакций, вызванных (вероятно) большим потоком ордеров от высокочастотников. разбор и красивые картинки от нанекса прилагаются. постараюсь найти более свежую статью с более полной информацией если кому интересно, куда-то она задевалась.
20 lemons $ на манипуляциях
http://www.businessweek.com/articles/2013-11-06/a-high-speed-trader-gets-a-ticket
CFTC докопалась до одной из своих бывших коллег которому принадлежит одна из крупнейших фирм на рынке высокочастотной торговли обвинив в манипуляции ценами на закрытии..довольно забавно.
отчет ЕЦБ
http://smart-lab.ru/blog/149237.php
ну и тем кто интересуется, ЕЦБ, наконец, выпустил свой отчет о влияние HFT на рынок (американский опять же)