Тестирование, используя стакан

  class MyStrategy : Strategy
  {
    ...

    protected override void OnStarted()
    {
      //  настраиваем получение данных,
      this.Trader.RegisterMarketDepth(this.Security);
      this.Trader.MarketDepthsChanged += On_TraderMarketDepthsChanged;
      base.OnStarted();
    }

    protected override void OnStopping()
    {
      this.Trader.MarketDepthsChanged -= On_TraderMarketDepthsChanged;
      this.Trader.UnRegisterMarketDepth(this.Security);
      base.OnStopping();
    }

    void On_TraderMarketDepthsChanged(IEnumerable<MarketDepth> depths)
    { 
      depths.ForEach(depth =>
      {
        if (depth.Security.Equals(this.Security))
          ProcessDepth(depth);
      });
    }

    private void ProcessDepth(MarketDepth depth)
    {
      // делаем с depth все, что угодно
      ...
    }
  }