Урок 5. Алготрейдинг и программирование

Доброго дня Иван. Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения

var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)

В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет. Так передать значение индикатора не получается

var bollinger = new BollingerBands{Length = 20, Width = 2};
series.ProcessCandle += candle =>
                            {
                                if (candle.State != CandleStates.Finished)
                                    return;
                                var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice;
                            };
var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)

Что можно еще придумать?

UsilaDobry: Доброго дня Иван. ... Так передать значение индикатора не получается

var bollinger = new BollingerBands; series.ProcessCandle += candle => { if (candle.State != CandleStates.Finished) return; var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice; }; var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)

> Что можно еще придумать?
Здравствуйте.
Единственная ошибка, которую вижу в Вашем коде, это то, что переменные bollinger и bs объявлены как локальные, их нужно объявить на уровне класса, и тогда этот код должен работать.

> **[UsilaDobry](@message(26075)):**
> Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения
> ```csharp
var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)

В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет. в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.

IvanB: в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами. А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма? Хорошо создал две серии, передал их в стратегию.

                    ```csharp

                    var timeFrame1 = TimeSpan.FromMinutes(1);
                    var timeFrame2 = TimeSpan.FromMinutes(30);
                    
                    _candleManager1 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                    _candleManager2 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                    
                    var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;

                    var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
                    var series2 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame2);
                    
                    _candleManager1.Start(series1);
                    _candleManager2.Start(series2);

                    _breakdownLevelStrategy = new BreakdownLevelStrategy(series1, series2)
                    {
                        Volume = int.Parse(VolumeTextBox3.Text)
                    };

Но в стратегии мы обрабатываем одну серию в реальном времени
                   ```csharp
 _candleSeries1.ProcessCandle += candle =>
                    {
                       
                       var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                       var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                       
                        if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                        {
                            ....какой-то код алгоритма...
                        }
                    };

Или можем подписаться также на обработку свечей второй серии ```csharp _candleSeries2.ProcessCandle += candle => {

                   var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                   var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                   
                    if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                    {
                        ....какой-то код алгоритма...
                    }
                };

А алгоритмы связать через переменные, объявленные на уровне класса стратегии...???

UsilaDobry:

IvanB: в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами. А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма? Да, можно. UsilaDobry: Хорошо создал две серии, передал их в стратегию.

                  :::spoiler

                      var timeFrame1 = TimeSpan.FromMinutes(1);
                      var timeFrame2 = TimeSpan.FromMinutes(30);
                      
                      _candleManager1 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                      _candleManager2 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                      
                      var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;

                      var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
                      var series2 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame2);
                      
                      _candleManager1.Start(series1);
                      _candleManager2.Start(series2);

                      _breakdownLevelStrategy = new BreakdownLevelStrategy(series1, series2)
                      {
                          Volume = int.Parse(VolumeTextBox3.Text)
                      };

_candleSeries1.ProcessCandle += candle =>
                   {
                      
                      var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                      var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                      
                       if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                       {
                           ....какой-то код алгоритма...
                       }
                   };

Или можем подписаться также на обработку свечей второй серии :::spoiler

_candleSeries2.ProcessCandle += candle =>
                   {
                      
                      var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                      var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                      
                       if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                       {
                           ....какой-то код алгоритма...
                       }
                   };

Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением того, что расчёты происходят не по событию окончания свечки, а по событию изменения свечки. Как только цена достигает определённого уровня, регистрируется и отправляется ордер. С тестовым квиком всё работает, но с боевым квиком как только исполняется ордер (заключается сделка), сразу всё падает, появляется новое окно No Source Available и появляется вот такая ошибка. Причём ни на какую-то конкретную строку в коде она не указывает. Никак не могу разобраться, с чем это связано?

pft_man: Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением того, что расчёты происходят не по событию окончания свечки, а по событию изменения свечки. Как только цена достигает определённого уровня, регистрируется и отправляется ордер. С тестовым квиком всё работает, но с боевым квиком как только исполняется ордер (заключается сделка), сразу всё падает, появляется новое окно No Source Available и появляется вот такая ошибка. Причём ни на какую-то конкретную строку в коде она не указывает. Никак не могу разобраться, с чем это связано?

В Вашей стратегии встречается код:

this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {3}",
                                 trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());

Ошибка, о которой Вы пишите возникает из за того, что не найдено значение {3} для строки форматирования. Т.е. у Вас три аргумента передается:

trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString()

а в строке форматирования требуется и четвертый элемент (индекс 3).

Чтобы код работал, нужно исправить строку форматирования (видимо, по ошибке вклинился индекс 3 в место 2), правильно так:

this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {2}",
                                 trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());

И таких кусков кода у Вас несколько.