Урок 5. Алготрейдинг и программирование

Видео-урок Программируем стратегию BollingerBands http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=16747...

2013-05-25T02:33:09Z

Видео-урок
Программируем стратегию BollingerBands

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470173&hash=62ad29fe5712f0aa&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Стратегия проверенная на истор. данных
- Определяем алгоритм торговли
- Реализация стратегии

Полезные ссылки:

Алгоритм стратегии
Индикатор "Rate Of Change" (ROC) в S# документации, википедия
Индикатор "Экспоненциальная скользящая средняя" в S# документации, википедия

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением ...

2013-07-05T12:18:54Z

pft_man

Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением того, что расчёты происходят не по событию окончания свечки, а по событию изменения свечки. Как только цена достигает определённого уровня, регистрируется и отправляется ордер. С тестовым квиком всё работает, но с боевым квиком как только исполняется ордер (заключается сделка), сразу всё падает, появляется новое окно No Source Available и появляется вот такая ошибка. Причём ни на какую-то конкретную строку в коде она не указывает. Никак не могу разобраться, с чем это связано?

В Вашей стратегии встречается код:

Код


this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {3}",
                                 trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());

Ошибка, о которой Вы пишите возникает из за того, что не найдено значение {3} для строки форматирования. Т.е. у Вас три аргумента передается:

Код


trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString()

а в строке форматирования требуется и четвертый элемент (индекс 3).

Чтобы код работал, нужно исправить строку форматирования (видимо, по ошибке вклинился индекс 3 в место 2), правильно так:

Код


this.AddInfoLog("trailing-stop = {0}, current step = {1}, level = {2}",
                                 trailingStop.ToString(), currentStep.ToString(), level.ToString());

И таких кусков кода у Вас несколько.

Добрый день. У меня такой вопрос. Немного изменил эту стратегию, логика работы таже, за исключением ...

2013-06-20T17:33:41Z

в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами. А так можно сдел...

2013-05-29T05:51:51Z

UsilaDobry

IvanB

в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.

А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма?

Да, можно.

UsilaDobry

Хорошо создал две серии, передал их в стратегию.

Но в стратегии мы обрабатываем одну серию в реальном времени

Или можем подписаться также на обработку свечей второй серии

А алгоритмы связать через переменные, объявленные на уровне класса стратегии...???

Да, так лучше всего, думаю.

в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами. А так можно сдел...

2013-05-28T15:02:18Z

IvanB

в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.

А так можно сделать для анализа в стратегии свечей разного таймфрейма?
Хорошо создал две серии, передал их в стратегию.

Код


                        var timeFrame1 = TimeSpan.FromMinutes(1);
                        var timeFrame2 = TimeSpan.FromMinutes(30);
                        
                        _candleManager1 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                        _candleManager2 = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);
                        
                        var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;

                        var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
                        var series2 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame2);
                        
                        _candleManager1.Start(series1);
                        _candleManager2.Start(series2);

                        _breakdownLevelStrategy = new BreakdownLevelStrategy(series1, series2)
                        {
                            Volume = int.Parse(VolumeTextBox3.Text)
                        };

Но в стратегии мы обрабатываем одну серию в реальном времени

Код

 _candleSeries1.ProcessCandle += candle =>
                    {
                       
                       var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                       var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                       
                        if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                        {
                            ....какой-то код алгоритма...
                        }
                    };

Или можем подписаться также на обработку свечей второй серии

Код

 _candleSeries2.ProcessCandle += candle =>
                    {
                       
                       var timeFrame = (TimeSpan) candle.Arg; 
                       var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame; 
                       
                        if (candle.OpenTime >= time && candle.State == CandleStates.Finished)
                        {
                            ....какой-то код алгоритма...
                        }
                    };

А алгоритмы связать через переменные, объявленные на уровне класса стратегии...???

Доброго дня Иван. ... Так передать значение индикатора не получается var bollinger = new BollingerB...

2013-05-27T07:17:38Z

UsilaDobry

Доброго дня Иван.
...
Так передать значение индикатора не получается

Код

var bollinger = new BollingerBands{Length = 20, Width = 2};
series.ProcessCandle += candle =>
                            {
                                if (candle.State != CandleStates.Finished)
                                    return;
                                var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice;
                            };
var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)

Что можно еще придумать?

Здравствуйте.
Единственная ошибка, которую вижу в Вашем коде, это то, что переменные bollinger и bs объявлены как локальные, их нужно объявить на уровне класса, и тогда этот код должен работать.

UsilaDobry

Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения

Код

var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)

В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет.

в таком случае надо создавать два экземпляра серии свечей, с разными таймфреймами.

Доброго дня Иван. Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде ...

2013-05-26T15:20:47Z

Доброго дня Иван.
Во всех примерах со стратегиями значения индикатора передаются в стратегию в виде графического значения

Код

var bs = new BollingerStrategy((BollingerBands) _bollingerElem.Indicator, _series)

В таком случае стратегия зависит от графика, например запущу вывод на график 30-минутные свечи, а стратегию запущу на минутных свечах, в этом случае она работать не будет.
Так передать значение индикатора не получается

Код

var bollinger = new BollingerBands{Length = 20, Width = 2};
series.ProcessCandle += candle =>
                            {
                                if (candle.State != CandleStates.Finished)
                                    return;
                                var bollingerValue = bollinger.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice;
                            };
var bs = new BollingerStrategy(bollingerValue, _series)

Что можно еще придумать?