Коттировщик изменяет цену инструмента, стакан

Коттировщик изменяет цену инструмента, стакан
Atom
15.04.2013
shumak


Доброго времени суток! Торгую по изменению стакана. Отправляю заявки на покупку или продажу по коттировщику. Первое время стратегия торгует корректно, а затем, что стакан, что инструмент начинаю показывать совершенно другие данные - это текущее время, биды аски, цену инструмента (сравниваю с квиком). Проверял таким же образом торговать с помощью простых лимитированных заявок стратегия багов не давала.
В чем может быть проблема ?

Теги:


Спасибо:


Garry

Фотография
Дата: 15.04.2013
Ответить


Задержка при выводе стакана, или при обработке.
Спасибо:

shumak

Фотография
Дата: 16.04.2013
Ответить


Код
//Подписываюсь на событие изменения стакана.
depth.WhenChanged().Do(ChangedDepth).Apply(this);

        public void ChangedDepth(MarketDepth dep)
        {
            //получаю лучший бид аск
            bestBids = dep.BestBid.Volume;
            bestAsks = dep.BestAsk.Volume;
            
            ..............
            Условие 
            ...
            Покупаю по коттировщику 
            if (Position == 0)
            {
              var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume);
              lock (signal)
                {
                 ChildStrategies.Add(strategy); 
                }
            } 
        }


Подскажите пожалуйста, что тут может быть концептуально неправильно???
Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 16.04.2013
Ответить


при каждом изменении стакана создается новый котировщик, неудивительно что комп не успевает обработать и отстает. Тут надо четко следить, чтобы после создания одного класса var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume); при сохранении сигнала, дальше они ни штопались при каждом изменении стакана, флаг какой нибудь ставить. Ну и в условии тоже может тормозиться работа. Изменений стакана очень много, надо чтобы компьютер тянул, нужно оптимизировать код этого события.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy