Закрытие позиций за 5 секунд до закрытия. StockSharp

Закрытие позиций за 5 секунд до закрытия

18.12.2012

MenDel

Всем привет, подскажите как сделать событие которое будет срабатывать за 5 секунд до закрытия вечерней сессии? Ориентируясь на время биржи.

Теги:

StockSharp

Спасибо:

S#.Магазин

34 Ответов

1 2 >

VassilSanych

Дата: 18.12.2012

Сергей MenDel

Да вы, батенька, экстремал.
Вы уверены, что вас исполнят в последние 5 секунд?

Спасибо:

Sergey Masyura

Дата: 18.12.2012

Сергей MenDel

Если без привязки в закрытому коду, то, например, Time scheduler in C#, By Aleksey Bykov, 16 May 2007.

http://www.codeproject.c...8633/Time-scheduler-in-C

Спасибо:

MenDel

Дата: 18.12.2012

VassilSanych

Сергей MenDel

Да вы, батенька, экстремал.
Вы уверены, что вас исполнят в последние 5 секунд?

Я ща так руками закрываюсь, единственное приходится сверять часы на компе каждый день

Автор топика

Спасибо:

MenDel

Дата: 18.12.2012

Sergey Masyura

Сергей MenDel

Если без привязки в закрытому коду, то, например, Time scheduler in C#, By Aleksey Bykov, 16 May 2007.

https://www.codeproject.c...8633/Time-scheduler-in-C

спс, ща посмотрим. Я ваще думал это в S# реализовано, вещь то нужная.

Автор топика

Спасибо:

esper

Дата: 18.12.2012

Часы в любом случае сверять придется. В S# можно попробовать посмотреть такую штуку.

Спасибо:

MenDel

Дата: 15.01.2013

Нашел, решил написать мож кому пригодится ещ
И часы сверять не надо

Code

_trader.MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1);
_trader.MarketTimeChanged += time1 => this.GuiAsync(() =>
                    {
                        var time = _trader.GetMarketTime(Exchange.Rts);
                        if (time.Hour == 23 && time.Minute == 49 && time.Second == 55) Button_ClosePosition_Click(null, null);
                    });

Автор топика

Спасибо:

esper

Дата: 15.01.2013

Сергей MenDel

Code

_trader.MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1);
_trader.MarketTimeChanged += time1 => this.GuiAsync(() =>
                    {
                        var time = _trader.GetMarketTime(Exchange.Rts);
                        if (time.Hour == 23 && time.Minute == 49 && time.Second == 55) Button_ClosePosition_Click(null, null);
                    });

это конечно хорошо, но в настоящий момент GetMarketTime используется DateTime.Now, которое просто сдвинуто на часовой пояс указанной биржи.

Спасибо:

developer_29

Дата: 21.01.2013

Quote:

Code

_trader.MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1);
_trader.MarketTimeChanged += time1 => this.GuiAsync(() =>
                    {
                        var time = _trader.GetMarketTime(Exchange.Rts);
                        if (time.Hour == 23 && time.Minute == 49 && time.Second == 55) Button_ClosePosition_Click(null, null);
                    });

А напишите, пожалуйста, код метода Button_ClosePosition_Click.
первые 2 строчки нужны для того, чтобы получать данные каждую секунду?

Спасибо:

MenDel

Дата: 21.01.2013

developer_29

Первая строчка - чтоб каждую секунду, а вторая вызывает каждый раз метод
Если по рынку закрывать, то делаю так

Code

decimal position = 0;
            decimal price;
            OrderDirections orderDirections;

            try { position = _trader.Positions.FirstOrDefault(p => p.Security == SelectedSecurity).CurrentValue; }
            catch { position = 0; }

            try {_trader.CancelOrders(security: SelectedSecurity);}
            catch{}

            if (position != 0)
            {            

                    if (position > 0)
                    {
                        orderDirections = OrderDirections.Sell;
                        price = SelectedSecurity.MinPrice;
                    }
                    else
                    {
                        orderDirections = OrderDirections.Buy;
                        price = SelectedSecurity.MaxPrice;
                    }

                    var order = new Order
                    {
                        Trader = _trader,
                        Portfolio = SelectedPortfolio,
                        Security = SelectedSecurity,
                        Direction = orderDirections,
                        Price = price,
                        Volume = Math.Abs(position)
                    };
                    _trader.RegisterOrder(order);
            }

Автор топика

Спасибо:

developer_29

ra81

Дата: 22.01.2013

Вообще ранее в стратегиях было TimeCome и на него вешаем что хотим, а не такой хитромудрый способ который поверх ваших стратегий как незнамо что прилеплен. Сейчас может убрали не смотрел сие.

ПС: ну вот esper вам совершенно тоже самое советует. И ведь правильно советует.

Спасибо:

MenDel

Дата: 22.01.2013

ra81

Так то вы правы, но когда несколько стратегий работает и в этот момент они оказались в противоположных направлениях, зачем каждой из них крыть свои позиции, когда частично они уже покрыты друг об друга. В этой ситуации надо только остатки закрыть.

Автор топика

Спасибо:

developer_29

Дата: 23.01.2013

Здесь, как я понял, ищется данная текущая позиция, а если ни одной нет, то считается, что позиция нулевая (не состоим нигде).

Code

try { position = _trader.Positions.FirstOrDefault(p => p.Security == SelectedSecurity).CurrentValue; }
            catch { position = 0; }

А здесь

Code

try {_trader.CancelOrders(security: SelectedSecurity);}
            catch{}

Закрываются невыполненные заявки или закрываются уже открытые позиции? Или и то, и то?

Если в предыдущем месте закрываются уже открытые позиции, то здесь они опять закрываются, если не закрылись? Или в предыдущем все неисполненные заявки отменяются, а здесь уже открытые позиции закрываются?

Code

            if (position != 0)
            {            

                    if (position > 0)
                    {
                        orderDirections = OrderDirections.Sell;
                        price = SelectedSecurity.MinPrice;
                    }
                    else
                    {
                        orderDirections = OrderDirections.Buy;
                        price = SelectedSecurity.MaxPrice;
                    }

                    var order = new Order
                    {
                        Trader = _trader,
                        Portfolio = SelectedPortfolio,
                        Security = SelectedSecurity,
                        Direction = orderDirections,
                        Price = price,
                        Volume = Math.Abs(position)
                    };
                    _trader.RegisterOrder(order);
            }

Правильно ли я Вас понял?

Спасибо:

MenDel

Дата: 23.01.2013

В данном коде я сначала проверяю позицию по моему инструменту(не по всем, а только по нужному).
Затем снимаю все активные заявки, также только по моему инструменту
А затем если позиция существует, я её закрываю.

Автор топика

Спасибо:

developer_29

Дата: 25.01.2013

MenDel

Спасибо, что ответили.
Хочу задать ещё пару вопросов, если совсем не тяжело, то ответьте, пожалуйста.

1 - при подключении к Quik сразу же возникают 2 портфеля, которые я не создавал. Каким из них пользоваться и если они служат для разных целей, то для каких именно и почему у них такие странные имена?

2 - Как создать заявку, которая просто "сметает" те предолжения, которые сейчас есть, невзирая на их цену (конечно же, они должны начинаться от лучшего к худшему)? Например, когда пишем

Code

var order = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);
 
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(order);

, то покупаем по рыночной цене. А как сделать, чтобы просто всё, что есть сметала с прилавка, начиная с лучшего доступного предложения, конечно? Просто выставить цену хуже рыночной, тогда все те, что лучше, точно исполнятся, невзирая на то, что я захотел приобрести по худшей цене?

Спасибо:

esper

Дата: 25.01.2013

1. Документация
2. Здесь

Спасибо:

ra81

Дата: 27.01.2013

MenDel

ra81

Ну так и пожалуйста, рисуете маленькую стратегию которая просто берет и все позиции кроет в заданное время в ноль по заданному чемодану. А те что торгуют просто вырубаете чуток раньше. Вот и все. Достаточно адекватно получается и без хитрых конструкций. Кода выйдет около 5 строчек в каждой стратегии. Ну и в той что кроет все чуток поболее, но тоже без фанатизма.

Спасибо:

MenDel

Дата: 29.01.2013

Народ подскажите как время точное выставлять на компе.
Я думаю вы этим пользуетесь, если не жалко поделитесь кодом Blushing

А то он чет у меня совсем время криво считает, каждый вечер приходится руками выставлять.

Автор топика

Спасибо:

Moadip

Дата: 29.01.2013

LoggingHelper.SyncMarketTime

Спасибо:

MenDel

Дата: 30.01.2013

Moadip

LoggingHelper.SyncMarketTime

Не подскажете почему при синхронизации времени подвисает робот?
Точнее подвисает рабочее окно, не проверял как он в этот момент сделки со стаканом получает.
И частенько вылетает ошибка, что удаленный компьютер не отвечает,
может это этот сервер (time.nist.gov:123) не айс,
межет можно еще какие нибудь сервера попробывать?

Ошибка:
Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера

Автор топика

Спасибо:

Moadip

Дата: 30.01.2013

Quote:

Точнее подвисает рабочее окно

Значит вы этот метод вызываете в UI потоке.
И пока он не выполнится(по умолчанию 5 сек.), дальше код выполнятся не будет - от этого и подвисает.

Quote:

может это этот сервер (time.nist.gov:123) не айс,
межет можно еще какие нибудь сервера попробывать?

Можно синхронизировать хоть по какому серверу, хоть вручную.
SyncMarketTime просто выставляет в NowOffset временное смещение.

Спасибо:

MenDel

VassilSanych

Дата: 01.02.2013

MenDel

может это этот сервер (time.nist.gov:123) не айс,

Это ссылка на рандомный сервер из списка.
Да, временами он govnist.

Вот мой код синхронизации:

Спасибо:

Геннадий Ванин (Gennady Vanin)

MenDel

Дата: 01.02.2013

Quote:

Это ссылка на рандомный сервер из списка.
Да, временами он govnist.

Вот мой код синхронизации:

А я ща сделал просто, будет коннектится пока не получит свое, вот

Code

private void TimeSync()
        {
            try
            {                
                LoggingHelper.SyncMarketTime(50);
                this.GuiAsync(() =>
                    {
                        Message("Время синхронизировано");
                    });
            }
            catch { TimeSync(); }
        }

А запускаю его так

Code

ThreadPool.QueueUserWorkItem(_ => TimeSync());

А можно тупо поставить прогу Absolute Time Corrector, очень удобная, ставишь интервал и она сама часы на компе подводит, хоть каждую секунду.

Автор топика

Спасибо:

VassilSanych

Дата: 01.02.2013

MenDel

А я ща сделал просто, будет коннектится пока не получит свое, вот

Так нельзя.
Во-первых, если опрашивать чаще, чем раз в 4 секунды, то сервер будет блокировать запросы (так написано у них)
во-вторых, если запрашивать в одном потоке, то будет блокироваться основной функционал ради второстепенной информации,
в-третьих, от частых сообщений об ошибке засрётся лог,
upd
в-четвёртых, рекурсия блокирует GC, и при большой рекурсивной вложенности будет переполнение буфера.
upd
Особенно рекурсия через Exception. А там между прочим каждый раз будет производиться сериализация после рефлекшн.
Представляете какого размера будет staсktrace после 20000-й итерации?

Спасибо:

MenDel

Дата: 01.02.2013

VassilSanych

MenDel

А я ща сделал просто, будет коннектится пока не получит свое, вот

Если не считать первой причины,
я использую другой поток,
я не вывожу ошибку в лог,
и ты ведь тоже запускаешь повторно метод из catch, я немного не понимаю про рекурсию и GC
Может проще прописать в LoggingHelper.SyncMarketTime(5000); 5000 или другое кол-во милисекунд?
и тогда не придется усыплять поток и осчитывать итерации и тем более что он сам задает NowOffset.
Или я что то недопонимаю.

Автор топика

Спасибо:

VassilSanych

Дата: 01.02.2013

MenDel

Если не считать первой причины,
я использую другой поток,

каюсь, не обратил внимание на то, что вызов из дополнительного потока.

MenDel

я не вывожу ошибку в лог,

хммм... довольно опрометчиво.

MenDel

и ты ведь тоже запускаешь повторно метод из catch, я немного не понимаю про рекурсию и GC

у меня ограниченное количество запусков и большие паузы.
GC не отслеживает переменные метода, пока он не завершён, вроде.
Но в любом случае при глубокой рекурсии будет переполнение стека на одну только адресацию, а отжирание памяти на сериализацию исключений - это будет бонус :)
Не забывай, что в каждом исключении будет нарастающая вложенность.

MenDel

Может проще прописать в LoggingHelper.SyncMarketTime(5000); 5000 или другое кол-во милисекунд?

на сколько я понимаю, это таймаут, а не пауза

MenDel

и тогда не придется усыплять поток и осчитывать итерации и тем более что он сам задает NowOffset.
Или я что то недопонимаю.

Ставить дополнительный поток на паузу - вещь не накладная. Главное, чтобы слишком много потоков не занимать, но с пулом это вроде тоже не большая проблема.
В принципе конечно можно всё в одном дополнительном потоке делать. Просто лень было лишний метод писать :)
Идея была в том, что первая попытка выполняется синхронно, а дальше уже в фоне.
Кстати методика себя оправдала.
Запустил - писало, что ошибка синхронизации. Оставил, пошёл ужинать. Через 2 часа обнаружил, что практически все 2 часа синхронизация не срабатывала и сработала только попытки с 18-й (у меня их всего - 21 была).

Спасибо:

1 2 >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.