Я богат
Atom
10.11.2012


Легко могу написать стратегию, которая при тестировании на истории увеличит счет за день в несколько раз. Какая-то лажа, по-видимому, при записи стакана. Если кто может, дайте, плз, маркет данные со стаканом фьючерса РТС за 19.09.12.



Спасибо:




1 2 3  >
vk37

Фотография
Дата: 10.11.2012
Ответить


Похоже, что такой сверх доход могу получить не только 19.09.12, но и в другие дни. Нет у меня доверия к результатам тестирования. Может маркет данные со смарта некорректны, может ошибка в стокшарпе. Хорошо бы свериться по маркет данным не смартокма.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 10.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
Похоже, что такой сверх доход могу получить не только 19.09.12, но и в другие дни. Нет у меня доверия к результатам тестирования. Может маркет данные со смарта некорректны, может ошибка в стокшарпе. Хорошо бы свериться по маркет данным не смартокма.


Банк, кредит, брокер, аэропорт, Багамы, кайф, фотка, форум, зависть.
Спасибо:

vk37

Фотография
Дата: 10.11.2012
Ответить


В тестировании на истории обхожу победителей ЛЧИ по доходности в не один десяток раз )
Спасибо:

Marco

Фотография
Дата: 10.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
В тестировании на истории обхожу победителей ЛЧИ деляпо доходности в не один десяток раз )


Меняю необходимые данные на исходники стратегии! :)

Последняя неделя RIZ2 устроит? Пришлите контакты в личку, вышлю.

P.S.: Вышлю и без исходников. Нафига мне эти Багамы...
Спасибо:

vk37

Фотография
Дата: 10.11.2012
Ответить


Личка не работает. Мой контакт здесь.
Спасибо:

vk37

Фотография
Дата: 10.11.2012
Ответить


И за 19.09.12 включите, пожалуйста, если не сложно.
Спасибо:

pyhta4og

Фотография
Дата: 11.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
В тестировании на истории обхожу победителей ЛЧИ по доходности в не один десяток раз )


у смарта в стаканах нет миллисекунд. это вообще локальное время на вашем компьютере. А время сделок - биржевое. Поэтому писать стаканы из смарта для тестирования HFT - дело гиблое. сверхбыстрые стратегии (а у вас подозреваю что то высокочастотное) по этим данным адекватно не протестировать. Другое дело стаканы записанные из плазы. Там время биржевое а не локальное и миллисекунды есть.

Но даже для плазы я бы ставил Latency минимум 100 мс (на сеть+очередь ядра) чтобы надеятся на правдоподобный результат. Вообще тема латенси довольно обширна и сложна в правильной эмуляции. Есть 75мс квантование данных из ядра. Оно еще замедляет реакцию стратегии. Это можно в тестере стокшарпа тоже включить.


В принципе если поставите латенси в секунду я почти уверен что даже на смартовых данных у вас все развалится.

Так что не переживайте, все тут такие же богачи :)
Спасибо: vk37

vk37

Фотография
Дата: 14.11.2012
Ответить


Похоже, что причина такой высокой доходности: большое отрицателное проскальзывание, которого в реал тайме не наблюдается.
Наверное нужно правильно подобрать параметр EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage
Пока не придумал как сравнить реалтайм с эмуляцией за большой период времени: сравнивать каждый сигнал и каждую сделку долго.
Спасибо:

vk37

Фотография
Дата: 14.11.2012
Ответить


Не знаю как правильно. В общем не наблюдаю я такой величины проскальзывания, которую дает эмулятор. Не измерял точное различие, но судя по логам за пару дней, различие, похоже, в десятки раз.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 14.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
Не знаю как правильно. В общем не наблюдаю я такой величины проскальзывания, которую дает эмулятор. Не измерял точное различие, но судя по логам за пару дней, различие, похоже, в десятки раз.


Может опять что не так настроили? Вы хоть код приводите, логи, цифры.
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy