Сомнения в валидности маркет данных. StockSharp

Сомнения в валидности маркет данных

14.09.2012

vk37

Качаю маркет данные со смарта.
Простая стратегия

дает следующий график доходности (см прикрепленный файл).
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть, чтобы поправить маркет данные?

Capture.PNG 115 KB (229)

Теги:

тестирование

Спасибо:

1 2 >

pyhta4og

Дата: 14.09.2012

я бы начал с того что в стратегии написал проверку
if(Strategy.BestBid.Price=0 || Strategy.BestAsk.Price=0||Strategy.LastTrade.Price=0||
Depth.BestBid.Price=0||Depth.BestAsk.Price=0 || Abs(BestAsk-LastTrade)>много || (BestBid-LastTrade)>много
|| Abs(nextTrade-LastTrade)>много)

где nextTrade - пришедшая сделка, Depth - пришедший стакан.

Это позволит выяснить не было ли действительно кривых данных записано.

Еще вариант - поставить брекпойнт в Strategy.PnLChanged и от туда раскручивать - если PnL стал сильно маленьким, посмотреть по коллстаку на наличие аргументов Trade, Depth с маленькими значениями

Hope it helps.

Спасибо:

vk37

Дата: 14.09.2012

Добавил брейкпоинт и логгирование в стратегию:

Код

using System.Diagnostics;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;

namespace AlgoTrading.Strategies.Development
{
    public class MarketDepthSkeleton : Strategy
    {
        private Order _order;
        private bool _canProcess = true;

        protected override void OnStarted()
        {
            Security
                .WhenMarketDepthChanged()
                .Do(ProcessDepth)
                .Apply(this);

            PnLChanged += () =>
                              {
                                  if (PnL < -300000)
                                      Debugger.Break();
                              };

            base.OnStarted();
        }

        private void ProcessDepth(MarketDepth depth)
        {
            this.AddInfoLog("depth.LastChangeTime: {0:o}, depth.BestBid: {1}, depth.BestAsk: {2}, Security.BestBid: {3}, Security.BestAsk: {4}, Security.LastTrade: {5}", 
                depth.LastChangeTime,
                depth.BestBid == null ? "null" : depth.BestBid.Price.ToString(),
                depth.BestAsk == null ? "null" : depth.BestAsk.Price.ToString(),
                Security.BestBid == null ? "null" : Security.BestBid.Price.ToString(),
                Security.BestAsk == null ? "null" : Security.BestAsk.Price.ToString(),
                Security.LastTrade == null ? "null" : Security.LastTrade.Price.ToString()
                );

            if (_canProcess)
            {
                _canProcess = false;
                var orderDirection = _order == null ? OrderDirections.Buy : _order.Direction.Invert();
                _order = this.CreateOrder(orderDirection, depth.GetCurrentPrice(orderDirection).Value);
                this.AddInfoLog("Вход в направлении {0} по цене {1}", _order.Direction, _order.Price);
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(_order, new Unit(1, UnitTypes.Step, Security),
                                                         new Unit(1, UnitTypes.Step, Security)) 
                                                         { Volume = Volume };
                strategy.WhenStopped().Do(() => _canProcess = true).Apply(this);
                ChildStrategies.Add(strategy);
            }
        }
    }
}

Лог до брейкпоинта:

Код

2012.09.10 10:36:30.568|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.5680000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:30.738|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.7380000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:30.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.7980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:30.908|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.9080000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.008|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.0080000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.208|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.2080000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.298|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.2980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.448|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.4480000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.568|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.5680000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.638|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.6380000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.698|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.6980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.768|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.7680000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.8980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.998|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.9980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.098|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.0980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.218|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.2180000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.328|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.3280000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.428|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.4280000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.538|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.5380000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.648|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.6480000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.778|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.7780000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146925.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191368 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191368.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191368.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191368 больше не активна.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191368 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:32.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146925.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146905 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 на Buy отправлена с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 принята биржей.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.7780001, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.888|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.8880000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146905 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191369 на Buy с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191369.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191369.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 больше не активна.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:32.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146915 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191370 на Buy отправлена с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191370 принята биржей.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.8880001, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.0180000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146910, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146915 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191370 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4081 по цене 146915 на 2 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4081 по цене 146915 на 2 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4082 по цене 146915 на 8 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4082 по цене 146915 на 8 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 2.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 2.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 2. Оставшийся объем 8.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.0180000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146910, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Sell по цене 0
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Sell объема 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146910.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146905 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 на Sell отправлена с ценой 146905 объемом 10.

Лог после брейкпоинта:

Код

2012.09.10 10:36:33.288|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191370 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191370 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.2880000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.288|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146905 и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск 146915.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191371 на Sell с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191371.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191371.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.2880000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146905, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.288|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 в процессе снятия.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146900.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146905.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146900 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191372 на Sell отправлена с ценой 146900 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191372 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.2880002, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146900, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146905, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.3480000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146900, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146900 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146900.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191372 на Sell с ценой 146900 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4083 по цене 146900 на 6 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4083 по цене 146900 на 6 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4084 по цене 146900 на 1 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4084 по цене 146900 на 1 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4085 по цене 146900 на 3 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4085 по цене 146900 на 3 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 4.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -6.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -6. Оставшийся объем 4.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 3.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -7.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -7. Оставшийся объем 3.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 0.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -10.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.3480000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Buy по цене 0
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Buy объема 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146915 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 на Buy отправлена с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191372 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191372 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.4980000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.498|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191373 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191373.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191373.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.4980000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.498|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 в процессе снятия.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146920.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146915 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146920 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191374 на Buy отправлена с ценой 146920 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191374 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.4980002, depth.BestBid: 146920, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.5880000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146920, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146920 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146920 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191374 на Buy с ценой 146920 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4086 по цене 146920 на 8 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4086 по цене 146920 на 8 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4087 по цене 146920 на 2 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4087 по цене 146920 на 2 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 8.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 8.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 8. Оставшийся объем 2.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.5880000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Sell по цене 0
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Sell объема 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146915.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146910 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 на Sell отправлена с ценой 146910 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191374 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191374 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.6580000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.658|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146910 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191375 на Sell с ценой 146910 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191375.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191375.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.6580000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146910, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.658|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 в процессе снятия.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146910.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146905 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191376 на Sell отправлена с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191376 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.6580002, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146905, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146910, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7580000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146905, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146905 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146905.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191376 на Sell с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4088 по цене 146905 на 4 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4088 по цене 146905 на 4 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4089 по цене 146905 на 6 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4089 по цене 146905 на 6 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 6.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -4.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -4. Оставшийся объем 6.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 0.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -10.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7580000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Buy по цене 0
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Buy объема 10.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146915 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 на Buy отправлена с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.798|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191376 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191376 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.798|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7980000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.8980000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146915 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191377 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191377.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191377.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146910 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191378 на Buy отправлена с ценой 146910 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191378 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.8980001, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.988|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.9880000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.098|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.0980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.228|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.2280000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.318|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.3180000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.428|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.4280000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null

Причина, похоже в том, что на какой-то момент у Security BestBid и BestAsk равны null

Спасибо:

Alexander

Дата: 14.09.2012

это может быть в клиринг, когда стакан очищается. или когда планка. сделайте проверку в стратегии.

Спасибо:

vk37

Дата: 14.09.2012

Все 5 ошибок на графике до 12:00 )

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 14.09.2012

vk37

Все 5 ошибок на графике до 12:00 )

А что в самих данных?

Спасибо:

vk37

Дата: 14.09.2012

А где посмотреть? Что перебрать? )

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 14.09.2012

vk37

А где посмотреть? Что перебрать? )

На диске. Данные.

Спасибо:

vk37

Дата: 14.09.2012

Провереть SecurityChanges на предмет Security.BestAsk == null и Security.BestBid == null?

Спасибо:

vk37

Дата: 15.09.2012

Проверил все сохраненные MarketDepths. Не нашел ни одного со значениями BestBid == null или BestAsk == null. В стратегии на событии MarketDepthChanged, судя по логу, такие появляются:

Код

2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.0180000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146910, Security.LastTrade: null

Думаю, ошибка не в данных.
Проверял так:

Код

                    var marketDepthStorage = _storageRegistry.GetMarketDepthStorage(security, _defaultDrive);
                    var marketDepths = marketDepthStorage.Load(_targetTime.Date);

                    foreach (var depth in marketDepths)
                    {
                        if (depth.BestBid == null || depth.BestAsk == null)
                            Debugger.Break();
                    }

Спасибо:

pyhta4og

Дата: 15.09.2012

файлы данных можете прикрепить (сделки и стаканы) за проблемный день?

Спасибо:

1 2 >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.