Несколько стратегий на одном инструменте
Atom
01.09.2012


Здравствуйте.

Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.

СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали?

Теги:


Спасибо:


1 2 3  >
ra81

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти
Здравствуйте.

Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.

СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали?


Ничего не должно перепутаться. У меня раздельно бай селл.Ничего не путается. Да и технология такова что перепутаться не может. Все ордера если поданы верным образом, будут учтены в каждоый стратегии. По ордерам будут учтены сделки итд. Все должно быть ок, если нет багов.
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти
одна продаст, вторая купит;


То, что одна стратегия продает через биржу, вторая купить не может, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.


Спасибо:

Oppositus

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


transdex Перейти
Oppositus Перейти
одна продаст, вторая купит;


То, что одна стратегия продает через биржу, вторая купить не может, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.




Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти
Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.


С этим никаких проблем нет. Писал стратегии, которые могут одновременно и в шорт и в лонг работать, все это без каких-либо проблем.
Спасибо:

Maniac

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.
Спасибо:

Oppositus

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Maniac Перейти
Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.


Да, идея. Но это уже потом, пока буду тестировать.
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти

Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.

Дело не в одновременности. Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.

Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Maniac Перейти
Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.

Это не поможет, как и счета, открытые у разных брокеров. Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


transdex Перейти
Дело не в одновременности.

А в чем тогда?
transdex Перейти
Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

Спасибо:

Oppositus

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


esper Перейти

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.


Значит, буду пока по одной стратегии пускать. Потом придется писать что-то вроде микро-клиринга, чтобы такие ситуации разруливать. :)
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy