Стоп-лимит заявка не активируется на эмуляторе RealTimeEmulationTrader


Стоп-лимит заявка не активируется на эмуляторе RealTimeEmulationTrader
Atom Ответить
05.04.2012


Создаю стратегию, использую эмулятор RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.

Создаю и регистрирую стоп-лимит заявку таким способом:
Код

      var order = new Order() {
        Portfolio = Portfolio,
        Security = Security, // RIM2
        Direction = OrderDirections.Buy,
        Price = 157010,
        Type = OrderTypes.Conditional,
        Volume = 1,
        StopCondition = new QuikStopCondition() {
          Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
          StopPrice = 157000
        }
      };

      this.When(order.Registered()).Do(orderSLRegistered);
      this.When(order.Activated()).Do(orderSLActivated);
      this.When(order.Matched()).Do(orderSLMatched);
      this.When(order.RegisterFailed()).Do(orderSLRegisteredFailed);
      RegisterOrder(order);

Регистрации стоп-заявки выполняется, выводится сообщение в лог из orderSLRegistered.
Цена достигает 157000 и выше, но заявка не активируется (не становится лимитной)
Пробовал обычные лимитные заявки - они успешно исполняются.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.

Теги:


Спасибо:




7 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 05.04.2012
Ответить


стоп заявки не поддерживаются, пользуйтесь правилами
Спасибо:

PavelAd

Фотография
Дата: 06.04.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
стоп заявки не поддерживаются, пользуйтесь правилами

Не совсем понял какими правилами в данном случае пользоваться? Самому изменять состояния стоп заявок по событию NewTrades?

Если подключите меня к проекту на codeplex, могу доделать поддержку стоп-заявок в RealTimeEmulationTrader.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 06.04.2012
Ответить


PavelAd Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
стоп заявки не поддерживаются, пользуйтесь правилами

Не совсем понял какими правилами в данном случае пользоваться? Самому изменять состояния стоп заявок по событию NewTrades?

Если подключите меня к проекту на codeplex, могу доделать поддержку стоп-заявок в RealTimeEmulationTrader.


Правилами изменеия цены инструмента. Станет >= N - активируете лимитку.

RealTimeEmulationTrader на codeplex нет. Я бы не был так уверен о том, что поддержка стоп-заявок является лёгкой задачей. :)
Спасибо:

PavelAd

Фотография
Дата: 06.04.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти

Правилами изменеия цены инструмента. Станет >= N - активируете лимитку.

Правила я так понял нужно использовать Security.BestBidPriceLess и Security.BestAskPriceLess?
не могу найти как вручную активировать стоп-лимит заявку.
Пересмотрел документацию - не могу найти. Подскажите пожалуйста.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 06.04.2012
Ответить


Сработало правило нужное вам (зависит от вашего стопа - скорее всего по Last цене), посылаете обычную лимит заявку.
При чём здесь стоп-лимит - не пойму.
Спасибо:

PavelAd

Фотография
Дата: 09.04.2012
Ответить


А класс EmulationTrader поддерживает работу со стоп-заявками или тоже нет?
Автор топика
Спасибо:

hobo

Фотография
Дата: 10.04.2012
Ответить


Тоже нет
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy