DeltaHedgeStrategy осуществление хеджирование по нескольким пакетным стратегиям :D. StockSharp

DeltaHedgeStrategy осуществление хеджирование по нескольким пакетным стратегиям :D

11.03.2012

hurricane

Александр! Михаил! :D

Решил попробовать встроенный механизм дельта-хеджирования реализованный в платформе Stock#

Код


public DeltaHedgeStrategy(
	Strategy tradingStrategy
)

Стратегия, содержащая в себе дочерние стратегии, которые торгуют по отдельному страйку

А к примеру мне нужно осуществлять дельта-хеджирование не по одной пакетной стратегии, а по нескольким!

Есть к примеру 3 пакетных стратегии в которые упакованы алгоритмы котирования, и я их запускаю в различное время!
И мне нужно осуществлять механизм дельта-хеджирования по ним всем! Т.е. передать в DeltaHedgeStrategy не одну пакетную стратегию
а 3 пакетные стратегии (N - пакетных стратегий)
Есть ли такая возможность? Было бы здорово :D[woot]

Теги:

Plaza 2

Спасибо:

< 1 2 3 >

hurricane

Дата: 12.03.2012

плюс ко всему у меня стоит чтобы алгоритм прокотировал объем 4 контракта, необходимый объем прокоториван, но все также выставляет заявки [unsure]
я имею ввиду окно "мониторинг работы" в него должны выводится логи работы алгоритма, я правильно понимаю? так вот если запустить котирование без пакетной стратегии

Код

var VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_minus1Strike - 0.9m, (decimal)vol_Call_minus1Strike + 0.9m), OrderDirections.Sell, 4)
            {
                Volume = 2,
                Security = _SECURITY_Call_minus1Strike,
                Trader = Trader,
                Portfolio = Portfolio
            };
base.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell);

то логи выводятся в окно "мониторинг работы", если запустить через BasketStrategy, то не выводятся

Код

var VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_minus1Strike - 0.9m, (decimal)vol_Call_minus1Strike + 0.9m), OrderDirections.Sell, 4)
            {
                Volume = 2,
                Security = _SECURITY_Call_minus1Strike,
                Trader = Trader,
                Portfolio = Portfolio
            };
var basket_Quote_Call_Sell = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All)
              {
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio,
                  Volume = 1,
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike
              };
basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell);


basket_Quote_Call_Sell.Start();

1.png 30 KB (161)

Спасибо:

Alexander

Дата: 12.03.2012

Где и что конкретно должно было вывестись, но не вывелось?
На вашем скриншоте вывод есть.

Спасибо:

hurricane

Дата: 12.03.2012

я ожидал увидеть при запуске подобный вывод как к примеру при запуске котирования без использования пакетной стратегии BasketStrategy
UPD плюс ко всеми при этом выводе показывает не правильный Ask

2.png 125 KB (161)

Спасибо:

Alexander

Дата: 12.03.2012

Ну нажмите на первом скриншоте стрелочку слева и выберите что вам необходимо.

Спасибо:

hurricane

Дата: 12.03.2012

Александр но там нет ни какой информации! вот на принскрине идет котирование через пакетную стратегию (в заявках можно видеть активную заявку с объемом 2) при этом лог в "мониторинг работы" не выводится

3.png 333 KB (179)

Спасибо:

Alexander

Дата: 12.03.2012

Выставите EnableRulesLog в true у basket_Quote_Call_Sell

Спасибо:

Alexander

Дата: 12.03.2012

А почему у вас всё по 2 раза запускается и, соответственно, выводится?
Так вами задумано?

Спасибо:

hurricane

Дата: 12.03.2012

Код

basket_Quote_Call_Sell.EnableRulesLog = true;

- не помогло

Спасибо:

hurricane

Дата: 12.03.2012

Alexander Mukhanchikov

А почему у вас всё по 2 раза запускается и, соответственно, выводится?
Так вами задумано?

на самом деле нет, не задумывалось :D
с чем это может быть связано?

Спасибо:

Alexander

Дата: 12.03.2012

huricane

Alexander Mukhanchikov

А почему у вас всё по 2 раза запускается и, соответственно, выводится?
Так вами задумано?

на самом деле нет, не задумывалось :D
с чем это может быть связано?

с тем, что вы 2 раза запускаете стратегию

Спасибо:

< 1 2 3 >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.